Skip to main content Skip to search

Институт рисков

Конференции
Конференции
Разное
Дополнительное образование
Научные направления
Публикации
Патенты
Политика в области качества
Семинары
Участие в конференциях
Тренинги
Лаборатория «Информационные системы в экономике»
Новости
Новости

Документы

Положение об Институте рисков
Описание является именем ссылки на файл. Если поле оставить пустым, будет отображено имя прикрепленного документа.
Название файла: document_1.docx
Для того что бы было понятно его содержание, укажите в описании. К примеру  "Отчет за 2011 год"
Файл Положение об Институте рисков

Вы здесь

Публикации

Список за 2021 год:

  1. Новиков В. В., Бабаянц Т. А., Муллина А. А. О скорости сходимости оценки регрессии на основе дискретных сумм Фурье-Якоби // Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками. 2021. № 6. С. 131-132.
  2. Юрина Е. А., Коробов Е. А. Использование робо-эдвайзеров для управления инвестиционным капиталом: сравнение российского и иностранного опыта // Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками. 2021. № 6. С. 303-310.
  3. Сарвенкова Е.А., Коробов Е.А. Banking-as-a-service в системе корпоративных финансовых инноваций / В книге: Государство и рынок: механизмы и институты евразийской интеграции в условиях усиления глобальной нестабильности. Коллективная монография. Под редакцией С.А. Дятлова, Д.Ю. Миропольского, Т.А. Селищевой. Санкт-Петербург, 2021. С. 463-469.
  4. А. А. Гудков, С. П. Сидоров, К. А. Спиридонов Анализ сходимости алгоритма построения выпуклой регрессионной зависимости / Материалы 20 Международной Саратовской зимней школы «Современные проблемы теории функций и их приложения», Саратов, 28 января — 1 февраля 2020 г.  Часть 2, Итоги науки и техн. Сер. Соврем. мат. и ее прил. Темат. обз., 200, ВИНИТИ, М., 2021, 115–125
  5. A. Yakunina, A. Mitrofanov, E. Ermakova, S. Yakunin, E. Korobov and Y. Semernina Making decisions on issuing sub-federal bonds in Russia: key factors modeling // Journal of Physics: Conference Series, Volume 1784, The Fifth Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2020) 26-27 November 2020, Saratov, Russian Federation
  6. A. Vlasov, A. Khomchenko, A. Faizliev, S. Mironov and A. Grigoriev Parameter tuning of a genetic algorithm for finding central vertices in graphs // Journal of Physics: Conference Series, Volume 1784, The Fifth Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2020) 26-27 November 2020, Saratov, Russian Federation

Список за 2020 год:

  1. Степанова А. А., Сидоров С. П., Балаш В. А. Сервис для кластеризации данных с геотегами алгоритмом k-MXT-w // Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками. 2020. № 5. С. 130-134.

  2. Vladimir Balash, Olga Balash, Alexey Faizliev, Maria Krylova, Sergei Sidorov. Comparative Analysis of Innovation Diffusion Models: Empirical Results and Predictive Performance on Russian Mobile Phone Propagation Data,  2020, J. Phys.: Conf. Ser., V. 1564, 012027 https://doi.org/10.1088/1742-6596/1564/1/012027 (SCOPUS)

  3. Vladimir Balash, Alfia Chekmareva, Alexey Faizliev, Alexey Grigoriev and Sergei Sidorov. Analysis of Financial Network Topological Dynamics of the Russian Stock Market from 2012 to 2019. J. Phys.: Conf. Ser. V. 1564, 2020, 012030 https://doi.org/10.1088/1742-6596/1564/1/012030  (SCOPUS)

  4. Pleshakov M., Sidorov S., Spiridonov K. (2020) Convergence Analysis of Penalty Decomposition Algorithm for Cardinality Constrained Convex Optimization in Hilbert Spaces. Lecture Notes in Computer Science, vol 12095, 2020, P. 141-153  (SCOPUS, WoS) https://doi.org/10.1007/978-3-030-49988-4_10

  5. Коробов Е.А., Солодкая Т. И. Использование цифровых образовательных ресурсов в преподавании риск-менеджмента // В сборнике: Наука. Информатизация. Технологии. Образование Материалы XIII международной научно-практической конференции. 2020. С.329-334. ISBN 978-5-8295-0623-0

Список за 2019 год:

  1. Stepanova A., Mironov S.V., Sidorov S., Faizliev A. Modification of the k-MXT Algorithm and Its Application to the Geotagged Data Clustering. Lecture Notes in Computer Science, 2019, Vol. 11943. P. 296-307. SCOPUS, WoS
  2. Yulia V. Semernina, Kristina A. Odinokova, Ekaterina A. Nesterenko, Eugene A. Korobov, Alina S. Usmanova. Modeling of the Bond Issue Parameters for the Capital Structure Optimization. Fourth Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2019). Eds. V. Mkhitarian, D. Pavluk, S. Sidorov. Atlantis Highlights in Computer Sciences, 2019. Vol. 2, ISSN 2589-4900, ISBN 978-94-6252-858-1
  3. Yulia V. Semernina, Alla V. Yakunina, Elena A. Ermakova, Sergey V. Yakunin, Elena V. Zhegalova, Eugene A. Korobov. Simulation of the Structure of Bond Issuer’s Obligations Fulfillment: A Case of Sub-Federal Bonds. Fourth Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2019). Eds. V. Mkhitarian, D. Pavluk, S. Sidorov. Atlantis Highlights in Computer Sciences, 2019. Vol. 2, ISSN 2589-4900, ISBN 978-94-6252-858-1
  4. Kirill Shaposnikov, Irina Sagaeva, Alexey Grigoriev, Alexey Faizliev, Andrey Vlasov. Random Graph Models and Their Application to Twitter Network Analysis. Fourth Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2019). Eds. V. Mkhitarian, D. Pavluk, S. Sidorov. Atlantis Highlights in Computer Sciences, 2019. Vol. 2, ISSN 2589-4900, ISBN 978-94-6252-858-1
  5. Andrew Vlasov, Andrew Khomchenko, Alexey Faizliev, Sergei Mironov. Ball-Shrinking Genetic Search Algorithm for Finding Central Vertices in Graphs. Fourth Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2019). Eds. V. Mkhitarian, D. Pavluk, S. Sidorov. Atlantis Highlights in Computer Sciences, 2019. Vol. 2, ISSN 2589-4900, ISBN 978-94-6252-858-1
  6. Vladimir A. Balash, Olga S. Balash, Alexey R. Faizliev, Elena V. Chistopolskaya. Modeling the Spatial Effects of the Impact of Innovation on Regional Economic Growth. Fourth Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2019). Eds. V. Mkhitarian, D. Pavluk, S. Sidorov. Atlantis Highlights in Computer Sciences, 2019. Vol. 2, ISSN 2589-4900, ISBN 978-94-6252-858-1
  7. В.А. Балаш, С.П. Сидоров, А.Р. Файзлиев. ПРИЛОЖЕНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СЕТЕВЫХ СТРУКТУР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ РЫНОЧНЫХ ГРАФОВ И ГРАФОВ СОВМЕСТНЫХ УПОМИНАНИЙ // Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intelligence. Innovations. Investment. № 5, 2019. С. 39-50 (список ВАК)
  8. Одинокова К. А., Коробов Е. А. Риски облигационного финансирования при оптимизации структуры капитала // «Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками»: материалы VIII Международной молодежной научно-практической конференции. 2019. С. 176-178. 220 с. ISSN 2686-9659 (Online).
  9. Коротковская Е. С. Основные риски развития детских технопарков «Кванториум» // «Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками»: материалы VIII Международной молодежной научно-практической конференции. 2019. С. 163-169. 220 с. ISSN 2686-9659 (Online).
  10. A. Faizliev, V. Balash, V. Petrov, A. Grigoriev, D. Melnichuk, S. Sidorov, “Stability analysis of company co-mention network and market graph over time using graph similarity measures”, Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 5:3 (2019), 55 , 26
  11. V. Kolesnikov, V. Anikin, E. Mosolova, A. Faizliev, S. Mironov, M. Zemlyanskaya, M. Pleshakov, S. Sidorov, “Food Chain Analysis Based on Graph Centrality Indicators”, Journal of Physics: Conf. Series, 1334 (2019), 012004 , 11 pp.
  12. I. Androsov, A. Faizliev, E. Korotkovskaya, A. Lunkov, S. Mironov, V. Petrov, S. Sidorov, F. Smolov, “Shock Diffusion Analysis for a Directed Market Network Constructed with Use of the Risk Measure ΔCoVaR”, Journal of Physics: Conference Series, 1334 (2019), 012003 , 9 pp.
  13. S. V. Mironov, S. P. Sidorov, “Duality Gap Estimates for Weak Chebyshev Greedy Algorithms in Banach Spaces”, Computational Mathematics and Mathematical Physics, 59:6 (2019), 904–914
  14. Lunkov A., Sidorov S., Faizliev A., Inochkin A., Korotkovskaya E. Quantifying the Impact of External Shocks on Systemic Risks for Russian Companies Using Risk Measure ΔCoVaR // Transactions on Engineering Technologies, eds. Ao SI., Gelman L., Kim H., Springer, Singapore. 2019. P. 31–42.
  15. V. Balash, A. Chekmareva, A. Faizliev, S. Sidorov, S. Mironov, D. Volkov Analysis of news flow dynamics based on the company co-mention network characteristic // Studies in Computational Intelligence, 813. 2019. P. 521–533.
  16. A. A. Gudkov, S. V. Mironov, S. P. Sidorov, S. V. Tyshkevich A dual active set algorithm for optimal sparse convex regression // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки. 2019. 23:1. С. 113–130.
  17. Vladimir A. Balash, Alexey R. Faizliev, Elena V. Korotkovskaya, Sergei V. Mironov, Fedor M. Smolov, Sergei P. Sidorov, Daniil A. Volkov The Evolution of Degree Distribution, Maximum Cliques and Maximum Independent Sets of Company Co-Mention Network over Time // WSEAS Transactions on systems and control. 2019. Vol. 14. P. 97-103.
  18. Vladimir A. Balash, Alexey R. Faizliev, Elena V. Korotkovskaya, Sergei V. Mironov, Fyodor M. Smolov, Sergei P. Sidorov, Daniil A. Volkov Applying co-mention network analysis for event detection // WSEAS Transactions on business and economics. 2019. Vol. 16. P. 18=24.
  19. Alexey Faizliev, Vladimir Balash, Andrey Vlasov, Tatiana Tryapkina, Sergei Mironov, Ivan Androsov, Vladimir Petrov Analysis of the Dynamics of Market Graph Characteristics // Proc. of the Third Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2018). Eds. V. Mkhitarian, S. Sidorov. Series: Advances in Computer Science Research. Vol. 85. Paris : Atlantis Press, 2019. P. 13-19. DOI: https://doi.org/10.2991/cmdm-18.2019.3 ISBN 978-94-6252-674-7. ISSN 2352-538X.
  20. Anastasia Stepanova, Sergei Mironov, Eugene Korobov, Sergei Sidorov The Clusterization of Geo-Tagged Data for Finding City Sights with Use of a Modification of k-MXT Algorithm // Proc. of the Third Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2018). Eds. V. Mkhitarian, S. Sidorov. Series: Advances in Computer Science Research. Vol. 85. Paris : Atlantis Press, 2019. P. 20-25. DOI: https://doi.org/10.2991/cmdm-18.2019.4 ISBN 978-94-6252-674-7. ISSN 2352-538X.
  21. Alla Yakunina, Sergey Varygin, Ekaterina Nesterenko, Eugene Korobov, Yulia Semernina, Sergey Yakunin A Complex Algorithm for Selecting Instruments to~Finance Mergers and Acquisitions // Proc. of the Third Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2018). Eds. V. Mkhitarian, S. Sidorov. Series: Advances in Computer Science Research. Vol. 85. Paris : Atlantis Press, 2019. P. 31-35. DOI: https://doi.org/10.2991/cmdm-18.2019.6 ISBN 978-94-6252-674-7. ISSN 2352-538X.

Список за 2018 год:

  1. Sidorov S.P., Faizliev A.R., Levshunov M., Chekmareva A., Gudkov A., Korobov E. (2018) Graph-Based Clustering Approach for Economic and Financial Event Detection Using News Analytics Data. In: Staab S., Koltsova O., Ignatov D. (eds) Social Informatics. SocInfo 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 11186. Springer, Cham.  Print ISBN: 978-3-030-01158-1.  DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-01159-8_26.
  2. Levshunov M., Mironov S.V., Faizliev A.R., Sidorov S.P. (2018) Restoring the Succession of Magistrates in Ancient Greek Poleis: How to Reduce It to Travelling Salesman Problem Using Heuristic Approach. In: Staab S., Koltsova O., Ignatov D. (eds) Social Informatics. SocInfo 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 11185. Springer, Cham.  Print ISBN: 978-3-030-01128-4.  DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-01129-1_21.
  3. A. R. Faizliev, E. V. Korotkovskaya, S. P. Sidorov, F. M. Smolov, A. A. Vlasov. Utility Maximization for an Investor with Asymmetric Attitude to Gains and Losses over the Mean-Variance Efficient Frontier // Journal of Physics: Conf. Series 1141 (2018) 012017 doi:10.1088/1742-6596/1141/1/012017
  4. Балаш В. А., Балаш О. С., Сидоров С. П., Файзлиев А. Р. Методы статистической обработки потоковых данных о совместных упоминаниях компаний в финансовых новостях // Статистика - язык цифровой цивилизации : сб.  докладов Междунар. науч.-практ. конф. "II Открытый российский статистический конгресс". В 2 томах. Т. 1. Ростов-на-Дону : Изд-во ООО "АзовПринт", 2018. 708 с. С. 446-453.
  5. Файзлиев А. Р., Левшунов М. А., Глазов Р. В., Тряпкина Т. С., Миронов С. В., Андросов И. А., Петров В. С. Предварительный анализ эволюции характеристик рыночного графа // Математическое моделирование, компьютерный и натурный эксперимент в естественных науках. 2018. № 3. URL: http://mathmod.esrae.ru/19-72
  6. Миронов С. В., Коробов Е. А., Степанова А. А. Кластеризация геотегированных данных для поиска туристических достопримечательностей // Математическое моделирование, компьютерный и натурный эксперимент в естественных науках. 2018. № 3. URL: http://mathmod.esrae.ru/pdf/2018/3/71.pdf
  7. Голубов Б. И., Кашин Б. С., Коссович Л. Ю., Сидоров С. П., Хромов А. П., Чумаченко А. Н. 19-я международная саратовская зимняя школа «Современные проблемы теории функций и их приложения» // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Математика. Механика. Информатика. 2018. Т. 18, вып. 3. С. 361–365.
  8. Lunkov A., Sidorov S., Faizliev A., Inochkin A., Korotkovskaya E. (2019) Quantifying the Impact of External Shocks on Systemic Risks for Russian Companies Using Risk Measure ΔCoVaR. In: Ao SI., Gelman L., Kim H. (eds) Transactions on Engineering Technologies. Springer, Singapore. Pp. 31-42. ISBN 978-981-13-0745-4. https://doi.org/10.1007/978-981-13-0746-1_3
  9. Иночкин А.Ю., Луньков А.Д., Сидоров С.П. Анализ средствами квантильной регрессии направленных взаимосвязей между доходности российских компаний // Компьютерные науки и информационные технологии: Материалы Междунар.научной конференции.- Саратов: Издат. центр "Наука", 2018.- 464 с.: ил.
  10. Коротковская Е. В., Коротковская Е. С. Инновации как мультипликатор роста конкурентных преимуществ и выручки компаний // Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками : материалы VII Междунар. молодежной науч.-практ. конф. Саратов : ООО Изд-во «Научная книга», 2018. 292 с. С. 207-210.
  11. Аблязова Р. К., Нестеренко Е. А., Коробов Е. А. Адаптивная методика управления финансовыми ресурсами компании в условиях высокой долговой нагрузки // Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками : материалы VII Междунар. молодежной науч.-практ. конф. Саратов : ООО Изд-во «Научная книга», 2018. 292 с. С. 160-166.
  12. Файзлиев А.Р., Сидоров С.П., Балаш В.А., Гудков А.А., Чекмарева А.Ж., Левшунов М.А. Использование QAP-анализа для определения зависимости между графами // Компьютерные науки и информационные технологии: Материалы Междунар.научной конференции.- Саратов: Издат. центр "Наука", 2018.- 464 с.: ил.
  13. Волков Д. А., Файзлиев А. Р., Миронов С. В., Сидоров С. П. Об одном эвристическом алгоритме для решения задачи о нахождении максимальной клики в графе // Компьютерные науки и информационные технологии : материалы Междунар. науч. конф. Саратов : Издат. центр «Наука», 2018. 464 с. : ил. С. 89-91.
  14. Левшунов М. А., Миронов С. В., Сидоров С. П., Суворов А. Д., Файзлиев А. Р. Об одном алгоритме для решения задачи восстановления последовательности исторических событий // Компьютерные науки и информационные технологии : материалы Междунар. науч. конф. Саратов : Издат. центр «Наука», 2018. 464 с. : ил. С. 245-249.
  15. Шапошников К. С., Сагаева И. Д., Сидоров С. П. Реализация асинхронного генератора графов методом Боллобаша—Риордан // Компьютерные науки и информационные технологии : материалы Междунар. науч. конф. Саратов : Издат. центр «Наука», 2018. 464 с. : ил. С. 441-444.
  16. Belykh T.V., Grishina N.P., Zinchenko E.M. DECISION-MAKING AT DIFFERENT LEVELS OF RATIONALITY: SUBJECTS’S COGNITIVE, NEURAL AND PSYCHO-DYNAMIC CHARACTERISTICS. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education Vol. 6, No.1, 2018.Pp. 39-44. doi:10.5937/ijcrsee1801039B (SCOPUS)
  17. Sidorov, S.P., Faizliev, A.R., Gudkov, A.A., Mironov, S.V. Algorithms for sparse k-monotone regression. Lecture Notes in Computer Science. Vol. 10848, Pp. 546-556. Springer https://doi.org/10.1007/978-3-319-93031-2_39 (SCOPUS)
  18. Коротковская Е. С. Эффективное использование интеллектуальной собственности в современных российских социально-экономических условиях // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2018. Т. 18, вып. 2  стр. 162-168
  19. S. P. Sidorov, A. R. Faizliev, V. A. Balash, A. A. Gudkov, A. Z. Chekmareva, M. Levshunov, S. V. Mironov. QAP Analysis of Company Co-Mention Network // Lecture Notes in Computer Science. 2018. Vol. 10836. Pp. 83-98. Springer (SCOPUS)
  20. Коротковская Е. В., Коротковская Е. С. Корпоративные акселераторы как инструмент «открытых инноваций» // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия экономика. Управление. Право. 2018. Т. 18, Вып. 1. С. 56-63. ISSN 1994-2540 (Print) ISSN 2542-1956 (Online).
  21. Sidorov S.P., Faizliev A.R., Balash V.A., Gudkov A.A., Chekmareva A.Z., Anikin P.K. (2018) Company Co-mention Network Analysis. In: Kalyagin V., Pardalos P., Prokopyev O., Utkina I. (eds) Computational Aspects and Applications in Large-Scale Networks. NET 2016. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 2018. Vol 247. Springer, Cham. Pp. 341-354. https://doi.org/10.1007/978-3-319-96247-4_26
  22. Файзлиев А. Р., Хомченко А. А., Сидоров С. П. Эмпирический анализ работы алгоритмов решения задачи репликации индекса // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Математика. Механика. Информатика. 2018. Т. 18, вып. 1. С. 101-124. DOI: 10.18500/1816-9791-2018-18-1-101-124. (Faizliev A. R., Khomchenko A. A., Sidorov S. P. Empirical Analysis of Algorithms for Solving the Index Tracking Problem. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Math. Mech. Inform., 2018, vol. 18, iss. 1, pp. 101-124 (in Russian). DOI: 10.18500/1816-9791-2018-18-1-101-124.)
  23. Alexey Lunkov, Sergei Sidorov, Alexey Faizliev, Alexander Inochkin, Elena Korotkovskaya,. Quantifying the Impact of External Shocks on Systemic Risks for Russian Companies Using Risk Measure CoVaR // Transactions on Engineering Technologies, Springer, in press (коллективная монография)
  24. Файзлиев А. Р., Хомченко А.А., Сидоров С.П. ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РЕПЛИКАЦИИ ИНДЕКСА // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Математика. Механика. Информатика. 2018. Т. 18, вып. 1, in press (ВАК)
  25. Семернина Ю. В., Коробов Е. А. Несырьевая модель роста российсой экономики: проблемы и источники финансирования // Экономическое, социальное и духовное обновление России - основа новой индустриализации : сб. науч. тр. V Уральских научных чтений профессоров и докторантов общественных наук. Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2018. 240 с. С. 207-213.
  26. Семернина Ю. В., Коробов Е. А. Роль пенсионных накоплений в структуре источников финансирования экономического роста России // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И СТРАНЫ : сб. науч. трудов по итогам Международной науч.-практ. конф. Саратов : ССЭИ РЭУ, 2018. С. 213-215.
  27. S. P. Sidorov, A. R. Faizliev, V. A. Balash. A long memory property of economic and financial news flows // Int. J. Data Analysis Techniques and Strategies, Vol. 10, No. 4, 2018, Pp. 406-420. 
  28. S. P. Sidorov, S. V. Mironov, M. G. Pleshakov. Dual Convergence Estimates for a Family of Greedy Algorithms in Banach Spaces // Lecture Notes in Computer Science. Springer. 2018, pp 109-120 (SCOPUS)
  29. Sergei Sidorov, Alexey Faizliev, and Vladimir Balash. Fractality and Multifractality Analysis of News Sentiments Time Series // IAENG International Journal of Applied Mathematics, vol. 48, no. 1, pp. 90-97, 2018 http://www.iaeng.org/IJAM/issues_v48/issue_1/index.html (SCOPUS)
  30. Sidorov S.P., Faizliev A.R., Gudkov A.A., Mironov S.V. (2018) Algorithms for Sparse k-Monotone Regression. In: van Hoeve WJ. (eds) Integration of Constraint Programming, Artificial Intelligence, and Operations Research. CPAIOR 2018. Lecture Notes in Computer Science, 2018, vol. 10848. Springer, Cham. Pp. 546-556. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93031-2_39
  31. Гудков А.А., Файзлиев А.Р., Миронов С.В., Сидоров С.П. Алгоритм типа алгоритма Франка-Вульфа для построения монотонной регрессии // Современные проблемы теории функций и их приложения : Материалы 19-й междунар. Сарат. зимней школы, посвященной 90-летию со дня рождения академика П. Л. Ульянова Саратов: ООО Издательство "Научная книга", 2018. 380 с. : ил. С. 111-114. ISBN 978-5-9758-1691-7
  32. Миронов С.В., Сидоров С.П. Об интервале двойственности для одного слабого чебышевского жадного алгоритма // Современные проблемы теории функций и их приложения : Материалы 19-й междунар. Сарат. зимней школы, посвященной 90-летию со дня рождения академика П. Л. Ульянова Саратов: ООО Издательство "Научная книга", 2018. 380 с. : ил. С. 202-205. ISBN 978-5-9758-1691-7

Список за 2017 год:

  1. Faizliev, A. Greedy algorithm for sparse monotone regression / A. Faizliev, A. Gudkov, S. Mironov, M. Levshunov // Computer Modelling in Decision Making 2017 / Ed. by A. Althonayan, T. A. Belkina, V. S. Mkhitaryan, D. Pavluk, S. P. Sidorov. — Aachen, 2017. — Vol. 2018 of CEUR Workshop Proceedings. — Pp. 23–31. http://ceur-ws.org/Vol-2018/#paper-04.
  2. Semernina, Y. Evaluation of reinvestment risk for bond portfolios / Y. Semernina, A. Yakunina, E. Nesterenko, S. Yakunin, E. Korobov // Computer Modelling in Decision Making 2017 / Ed. by A. Althonayan, T. A. Belkina, V. S. Mkhitaryan, D. Pavluk, S. P. Sidorov. — Aachen, 2017. — Vol. 2018 of CEUR Workshop Proceedings. — Pp. 184–192. http://ceur-ws.org/Vol-2018/#paper-19.
  3. Гудков А. А., Миронов С. В., Файзлиев А. Р. О сходимости жадного алгоритма для решения задачи построения монотонной регрессии // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Математика. Механика. Информатика. 2017. Т. 17, вып. 4. С. 431-440. DOI: 10.18500/1816-9791-2017-17-3-431-440.
  4. Файзлиев А. Р., Чекмарева А. Ж., Аникин П. К. Построение графа на основе дан-ных новостной аналитики // Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками : сб. материалов VI Междунар. молодежной науч.-практ. конф. Саратов : ООО Изд-во «Научная книга», 2017. С. 90-93.
  5. Е. С. Коротковская, Ф. М. Смолов Технологии «Индустрии 4.0» как инструмент цифровой трансформации промышленности // Материалы Международной конференции «Экономическая наука в Саратовском университете: прошлое и современность» (25 октября 2017 г.). Саратов 2017. Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2017. -188 с. С. 40-43.
  6. Коротковская Е. С. Принципы и методы разработки стратегий инновационной деятельности  российских предприятий // Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками : сб. материалов VI Междунар. молодежной науч.-практ. конф. Саратов : ООО Изд-во «Научная книга», 2017. С. 131-135.
  7. Луньков А. Д., Сидоров С. П., Файзлиев А. Р. Использование CoVaR-показателей для анализа взаимосвязи между биржевыми индексами // Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками : сб. материалов VI Междунар. молодежной науч.-практ. конф. Саратов : ООО Изд-во «Научная книга», 2017. С. 251-256.
  8. Гудков А. А. Построение k-монотонных регрессий с использованием жадного алгоритма на основе метода Франка-Вульфа // Научные исследования студентов Саратовского государственного университета : материалы итоговой студ. науч. конф. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2017. 108 с. С. 12-14.
  9. Смолов Ф.М., Коротковская Е.С. Сравнительный анализ инновационного потенциала российских регионов // Сборник статей международной научно-практической конференции: Роль инноваций в трансформации современной науки. 1 июня 2017. В 6 ч. Ч. 2. Уфа: НИЦ АЭТЕРНА. ISBN 987-5-00109-163-9  ч. 2.
  10. Смолов Ф.М., Коротковская Е.С. Оценка эффективности и результативности российских бизнес-инкубаторов // Электронное научно-практическое периодическое издание «Научно-практические исследования» Выпуск № 1(1) (апрель, 2017). С. 29-31. ISSN 2541-9528
  11. Sidorov, S.P., Faizliev, A.R. and Khomchenko, A.A. (2017) ‘Algorithms for l1-norm minimisation of index tracking error and their performance’, Int. J. Mathematics in Operational Research, Vol. 11, No. 4, pp.497–519.
  12. Sergei P. Sidorov, Sergei V. Mironov. Duality Gap Analysis of Weak Relaxed Greedy Algorithms // Lecture Notes in Computer Science, V. 10556, Springer, Pp. 251-262
  13. S. P. Sidorov, S. V. Mironov, M. G. Pleshakov. Dual Convergence Estimates for a Family of Greedy Algorithms in Banach Spaces // Lecture Notes in Computer Science. Springer. 2017. In press
  14. Sidorov S., Khomchenko A., Mironov S. (2017) Optimal Portfolio Selection for an Investor with Asymmetric Attitude to Gains and Losses. In: Corazza M., Legros F., Perna C., Sibillo M. (eds) Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. Springer, Cham. Pp. 157-169.
  15. С.П.Сидоров. Линейные методы формосохраняющего приближения. Монография. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2017.
  16. Alexey Lunkov, Elena Korotkovskaya, Sergei Sidorov, Veronica Barabash, and Alexey Faizliev, "Analysis of the Impact of Sanctions on Systemic Risks for Russian Companies," Lecture Notes in Engineering and Computer Science: Proceedings of The World Congress on Engineering 2017, 5-7 July, 2017, London, U.K., pp 380-384
  17. Sergei Sidorov, Alexey Faizliev, and Vladimir Balash, "Long Range Correlation in Time Series of News Sentiments," Lecture Notes in Engineering and Computer Science: Proceedings of The World Congress on Engineering 2017, 5-7 July, 2017, London, U.K., pp. 549-554
  18. Sergei Sidorov, Alexey Faizliev, and Vladimir Balash. Measuring Long Range Correlations in News Flow Intensity Time Series // International Journal of Modern Physics C, 2017,Vol. 28, No. 8
  19. N. Grishina, C. Lucas and P. Date, Prospect theory–based portfolio optimization: an empirical study and analysis using intelligent algorithms // Quantitative Finance, vol. 17, pages 353-367, 2017 (doi: 10.1080/14697688.2016.1149611).
  20. S. P. Sidorov, A. R. Faizliev, V. A. Balash. A Long Memory Property of Economic and Financial News Flows. // International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, in press
  21. Kats, B.A., Mironova, S.R., Pogodina, A.Y. Jump boundary-value problem on a contour with elongate singularities. // Russian Mathematics, Volume 61, Issue 1, P. 10-13.
  22. Kats, B.A.,  Mironova, S.R.,  Pogodina, A.Y. The jump problem for certain Beltrami equation on arcs. // Lobachevskii Journal of Mathematics. Volume 38, Issue 1, P. 44-47.
  23. Семернина Ю. В., Коробов Е. А., Плотников А. С. Анализ структуры национальной финансовой системы России с точки зрения обеспечения экономического роста // Теория и практика функционирования финансовой и денежно-кредитной системы России : сб. статей Междунар. науч.-практ. конф. (двенадцатое заседание). Воронеж : ИПЦ "Научная книга", 2016. 330 с. С. 23-26.

Список за 2016 год:

  1. S. P. Sidorov, A. R. Faizliev, V. A. Balash Scale Invariance of News Flow Intensity Time Series // Nonlinear Phenomena in Complex Systems. 2016. Vol. 19. No. 4. Pp. 368-377.
  2. Кабанцева Н. Г. Некоторые аспекты формирования отечественного рынка экологического страхования // Современное состояние и перспективы развития рынка страхования : материалы междунар. науч.-практ. конф. Воронеж, Кызыл-Кия : ООО "АМиСта", 2016. С. 79-83.
  3. Alexey R. Faizliev, Sergei P. Sidorov, Sergei V. Mironov, Andrey A. Khomchenko Empirical Analysis of Index Tracking Error Minimization Algorithms Based on Stochastic Dominance Principle // CEUR-WS, Vol. 1726. Proceedings of the Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2016), Saratov, Russia, November 10-11, 2016. Eds: T.Belkina, S.Islyev, V.Mkhitaryan, S.Sidorov. P. 23-34. ISSN 1613-0073 Online: http://ceur-ws.org/Vol-1726/
  4. Балаш О. С., Данилова Н. Ф., Кабанцева Н. Г. Финансы в вопросах и ответах : учеб. пособие для студентов, обучающихся по гуманитарным направлениям. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2016. 128 с.
  5. Nina P. Grishina Model of Risk-Oriented Management in Governmental Institutions: Process Approach // CEUR-WS, Vol. 1726. Proceedings of the Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2016), Saratov, Russia, November 10-11, 2016. Eds: T.Belkina, S.Islyev, V.Mkhitaryan, S.Sidorov. P. 35-42. ISSN 1613-0073 Online: http://ceur-ws.org/Vol-1726/
  6. Yulia V. Semernina, Alla V. Yakunina, Ekaterina A. Nesterenko, Sergey V. Yakunin, Evgeny A. Korobov Improving the Tools Used in Computer Modelling of the Bond Liquidity Assessment on the Russian Market // CEUR-WS, Vol. 1726. Proceedings of the Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2016), Saratov, Russia, November 10-11, 2016. Eds: T.Belkina, S.Islyev, V.Mkhitaryan, S.Sidorov. P. 100-108. ISSN 1613-0073 Online: http://ceur-ws.org/Vol-1726/
  7. Файзлиев А. Р., Хусаинов Р. Ф. Анализ временных рядов новостной интенсивности российских компаний // Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками : материалы V Междунар. молодежной науч.-практ. конф. Саратов : ООО Изд-во «Научная книга», 2016. С. 104-108.
  8. Гришина Н. П. Риск-ориентированное управление // Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками : материалы V Междунар. молодежной науч.-практ. конф. Саратов : ООО Изд-во «Научная книга», 2016. С. 187-191.
  9. Коробов Е. А. Риски сырьевой модели роста российской экономики // Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками : материалы V Междунар. молодежной науч.-практ. конф. Саратов : ООО Изд-во «Научная книга», 2016. С. 246-251.
  10. Коротковская Е. С., Смолов Ф. М. Интернет-реклама: особенности, цели и риски // Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками : материалы V Междунар. молодежной науч.-практ. конф. Саратов : ООО Изд-во «Научная книга», 2016. С. 255-258.
  11. Гудков А. А. Использование жадных алгоритмов для нахождения регрессии с условием монотонности // Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками : материалы V Междунар. молодежной науч.-практ. конф. Саратов : ООО Изд-во «Научная книга», 2016. С. 325-328.
  12. Grishina N. A behavioural approach to financial portfolio selection problem. An empirical study using heuristics. Lambert Academic Publisher. 2015. 120 с.
  13. Гришина Н. Поведенческий подход к проблеме выбора оптимального портфеля. Издательство Саратовского университета. 2015. 120 с.: ил.
  14. Файзлиев А.Р., Сидоров С. П., Хомченко А.А. Жадный алгоритм решения задачи репликации индекса // Современные проблемы теории функций и их приложения : Материалы 18-й междунар. Сарат. зимней школы. Саратов: ООО Издательство "Научная книга", 2016. 360 с. : ил. С. 290-292.
  15. C. П. Сидоров, Е. А. Захарова, А. А. Хомченко, Н. П. Гришина. Модели оптимального портфельного инвестирования: учебное пособие для студентов механико-математического факультета / С.П. Сидоров [и др.]. Издательство Саратовского университета. 2015. - 76 с.: ил.
  16. Grishina N., Lucas C. and Date P. Prospect theory based portfolio optimization: an empirical study and analysis using intelligent algorithms. Quantitative Finance. 2016.
  17. Кабанцева Н. Г. Экологическое страхование в сфере управления рациональным природопользованием // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2016. № 8. С. 255-263.
  18. S. P. Sidorov, A. A. Homchenko, S. V. Mironov. STOCHASTIC MODELS FOR PORTFOLIO CHOICE UNDER PROSPECT THEORY AND CUMULATIVE PROSPECT THEORY. In 'IAENG Transactions on Engineering Science (Eds. Sio-Iong Ao, Alan Hoi-shou Chan, Hideki Katagiri, Li Xu). World Scientific Publishing. Ho ISBN: 978-981-3142-71-8 (hardcover), ISBN: 978-981-3142-73-2 (ebook). Pp. 77-90. DOI: 10.1142/9789813142725_0007
  19. S. Sidorov, S. Mironov, M. Pleshakov. Dual Greedy Algorithm for Conic Optimization Problem // CEUR-WS, Vol. 1623. Supplementary Proceedings of the 9th International Conference on Discrete Optimization and Operations Research and Scientific School (DOOR 2016) Vladivostok, Russia, September 19 - 23, 2016. Eds: A. Kononov et al. P. 276-283.  ISSN 1613-0073
  20. S. V. Mironov, A. Faizliev, S. P. Sidorov, A. Gudkov. Stochastic Optimal Growth Model with S-Shaped Utility Function // CEUR-WS, Vol. 1623. Supplementary Proceedings of the 9th International Conference on Discrete Optimization and Operations Research and Scientific School (DOOR 2016) Vladivostok, Russia, September 19 - 23, 2016. Eds: A. Kononov et al. P. 234-241.  ISSN 1613-0073
  21. Бойцов Д. И., Миронов С. В., Файзлиев А. Р., Сидоров С. П. Об одном алгоритме для решения задачи стохастического динамического программирования с бесконечным горизонтом // Компьютерные науки и информационные технологии : материалы междунар. науч. конф. Саратов : Издат. центр "Наука", 2016. С. 87=89.
  22. Плешаков М. Г., Сидоров С. П., Миронов С. В. Оценка скорости сходимости жадного алгоритма для решения задачи слежения за индексом // Компьютерные науки и информационные технологии : материалы междунар. науч. конф. Саратов : Издат. центр "Наука", 2016. С. 319-322.
  23. Хомченко А. А., Файзлиев А. Р., Сидоров С. П., Миронов С. В. Алгоритм дифференциальной эволюции для решения задачи репликации индекса // Компьютерные науки и информационные технологии : материалы междунар. науч. конф. Саратов : Издат. центр "Наука", 2016. С. 455-458.
  24. Sergei Sidorov, Alexey Faizliev, Andrew Khomchenko. Algorithms for l1-Norm Minimization of Index Tracking Error and Their Performance // International Journal of Mathematics in Operational Research, in press
  25. Нестеренко Е. А., Семернина Ю. В., Коробов Е. А. Накопительный механизм системы обязательного пенсионного страхования – катализатор структурных изменений российской экономики // Будущее российского страхования: оценки, проблемы, точки роста : сб. трудов XVII Междунар. науч.-практ. конф. Ростов-на-Дону : Изд-во Южного фед. ун-та, 2016. 812 с. С. 430-435.
  26. Балаш О. С., Кабанцева Н.Г. Пути развития рынка имущественного страхования  в условиях экономического кризиса // Будущее российского страхования: оценки, проблемы, точки роста : сб. трудов XVII Междунар. науч.-практ. конф. Ростов-на-Дону : Изд-во Южного фед. ун-та, 2016. 812 с. С. 235-240.
  27. Коротковская Е. С. Кибер-риски и их страхование // Будущее российского страхования: оценки, проблемы, точки роста : сб. трудов XVII Междунар. науч.-практ. конф. Ростов-на-Дону : Изд-во Южного фед. ун-та, 2016. 812 с. С. 382-388.
  28. S.P. Sidorov. Linear k-Monotonicity Preserving Algorithms and Their Approximation Properties // Mathematical Aspects of Computer and Information Sciences (Editors: S. Ilias Kotsireas, M. Siegfried Rump, K. Chee Yap). Volume 9582 of the series Lecture Notes in Computer Science. Springer International Publishing. pp 93-106. ISBN 978-3-319-32859-1, doi: 10.1007/978-3-319-32859-1_7
  29. S. Sidorov, A. Khomchenko, S. Mironov. Optimal portfolio selection for an investor with asymmetric attitude to gains and losses. Colloque MAF - Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Paris, 2016. Eds.: M. Corazza, F. Parpinel, C. Pizzi. Paris: University Dauphine of Paris. Pp. 145-146.
  30. Бойцов Д. И., Сидоров С. П. О скорости сходимости последовательностей консервативных операторов // Современные проблемы теории функций и их приложения : Материалы 18-й междунар. Сарат. зимней школы. Саратов: ООО Издательство ѕНаучная книгаї, 2016. 360 с. : ил. С. 66-68.
  31. Кац Б. А., Миронова С. Р., Погодина А. Ю. Краевая задача о скачке на контуре с протяженными особенностями // Современные проблемы теории функций и их приложения : Материалы 18-й междунар. Сарат. зимней школы. Саратов: ООО Издательство ѕНаучная книгаї, 2016. 360 с. : ил. С. 148-149.
  32. Коробов Е. А. Пенсионные накопления, как ключевой ресурс финансирования структурных изменений российской экономики // Финансовая система России: проблемы и перспективы развития: Сборник научных статей по итогам внутривузовской научно-практической конференции, г. Саратов, 19-20 мая 2016 г. / под редакцией д.э.н., проф. Е. А. Нестеренко. Саратов : ССЭИ РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. С. 123-128.
  33. Коробов Е. А. Структура бедности в России: финансовый аспект // Актуальные проблемы современной финансовой науки : материалы III Всероссийской науч.-практ. конф. молодых ученых-финансистов. М. : РУСАЙНС, 2016. 364 с. С. 142-146.
  34. S.P. Sidorov, A.R. Faizliev, V.A. Balash, E.A. Korobov. Long-range correlation analysis of economic news flow intensity // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Volume 444, 2016. Pages 205–212.
  35. Голубов Б. И., Кашин Б. С., Коссович Л. Ю., Сидоров С. П., Хромов А. П., Чумаченко А. Н. 18 международная саратовская зимняя школа "Современные проблемы теории функций и их приложения" // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Математика. Механика. Информатика. 2016. Т. 16, вып. 4. С. 485-487.

Список за 2015 год:

  1. С.П.Сидоров. Линейное приближение, сохраняющее k-выпуклость. В кн.: Новые методы аппроксимации в задачах действительного анализа и в спектральной теории (под редакцией проф. А.П.Хромова). Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. 2015. С. 185-238.
  2. Голубов Б. И., Кашин Б. С., Коссович Л. Ю., Сидоров С. П., Хромов А. П. 17-я Международная Саратовская зимняя школа «Современные проблемы теории функций и их приложения», посвященная 150-летию со дня рождения В. А. Стеклова // Изв. Сарат. ун-та. Новая серия. Серия «Математика. Механика. Информатика». 2015. Т. 15, вып. 3.  С. 357-359.
  3. Барабаш В.А. Анализ влияния компаний различных секторов экономики на ОАО «Сбербанк» с применением статической модели меры риска CoVaR  // «ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ МИР: ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО, ЛИЧНОСТЬ»: сборник материалов IV Международной научной конференции: Саратов: ИЦ «Наука», 2015. С. 578-583.
  4. Коробов Е. А. Соотношение инвестиционного и финансового менеджмента в системе корпоративного управления // Изменяющийся мир: общество, государство, личность : сб. материалов IV международной науч. конф. Часть 2 (разделы 11-16). Саратов : ИЦ «Наука», 2015. 633 с. C. 453-458.
  5. Файзлиев А.Р., Сидоров С.П., Коробов Е.А. Алгоритм детрендирования для анализа временных рядов новостной интенсивности // «ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ МИР: ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО, ЛИЧНОСТЬ»: сборник материалов IV Международной научной конференции: Саратов: ИЦ «Наука», 2015. С. 597-602.
  6. Хасин В.В. Риск как философская категория. место в системе // «ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ МИР: ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО, ЛИЧНОСТЬ»: сборник материалов IV Международной научной конференции: Саратов: ИЦ «Наука», 2015. С. 607-613.
  7. Хомченко А.А., Гришина Н.П., Сидоров С.П. Оптимальное портфельное инвестирование с асимметричным отношением к прибылям и убыткам // «ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ МИР: ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО, ЛИЧНОСТЬ»: сборник материалов IV Международной научной конференции: Саратов: ИЦ «Наука», 2015. С. 613-618.
  8. Горина И. А., Файзлиев А. Р. Жадный алгоритм для решения задачи оптимального портфельного инвестирования // Математическое моделирование в экономике, страховании и управлении рисками : сборник материалов IV Междунар. молодежной науч.-практ. конф. : в 2 т. Т. 1. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2015. С. 70-73.
  9. Faizliev A. R., Sidorov S. P., Homchenko A. A. Greedy algorithms for index tracking problem and their comparative analysis // Математическое моделирование в экономике, страховании и управлении рисками : сборник материалов IV Междунар. молодежной науч.-практ. конф. : в 2 т. Т. 1. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2015. С. 291-298.
  10. Sidorov S. P., Khomchenko A. A., Barabash V. A. Indifference curve analysis of stochastic models for portfolio optimization under the framework of expected utility theory // Математическое моделирование в экономике, страховании и управлении рисками : сборник материалов IV Междунар. молодежной науч.-практ. конф. : в 2 т. Т. 1. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2015. С. 308-315.
  11. Коробов Е. А., Романова Е. В. Механизм пенсионной системы как движущий фактор роста потребления в России // Математическое моделирование в экономике, страховании и управлении рисками : сборник материалов IV Междунар. молодежной науч.-практ. конф. : в 2 т. Т. 2. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2015. С. 125-132.
  12. Коротковская Е. С., Смолов Ф. М. Бизнес-план технопарка как форма нивелирования рисков инновационной деятельности // Математическое моделирование в экономике, страховании и управлении рисками : сборник материалов IV Междунар. молодежной науч.-практ. конф. : в 2 т. Т. 2. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2015. С. 142-147.
  13. Герасимов В. С., Бойцов Д. И. Разработка библиотеки подпрограмм для решения задач формосохраняющего приближения // Математическое моделирование в экономике, страховании и управлении рисками : материалы IV Междунар. молодежной науч.-практ. конф. в 2 т. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2015. Т.1. С. 61-63. (рук. С.П.Сидоров)
  14. Казеева А. А., Бойцов Д. И. Разработка библиотеки подпрограмм для решения задач формосохраняющего динамического программирования на языке R // Математическое моделирование в экономике, страховании и управлении рисками : материалы IV Междунар. молодежной науч.-практ. конф. в 2 т. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2015. Т.1. С. 109-113. (рук. С.П.Сидоров)
  15. Хасин В. В. Риск и развитие рискогенной системы // Математическое моделирование в экономике, страховании и управлении рисками : сборник материалов IV Междунар. молодежной науч.-практ. конф. : в 2 т. Т. 2. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2015. С. 276-279.
  16. Boytsov D. I., Sidorov S. P. The Rate of Convergence for Linear Shape-Preserving Algorithms // Concrete Operators. Vol. 2 (1), P. 139-145. De Gruyter Open. ISSN 2299-3282
  17. N. P. Grishina, T. V. Belykh, S. P. Sidorov. The conceptual analysis as a methodological basis for the creation of a behavioural theory of the financial decision-making under uncertainty // International Annual Edition of Applied Psychology: Theory, Research, and Practice. Saratov State University, 2015, V. 2. P. 15-21.
  18. Семернина Ю. В., Коробов Е. А. Сохранение накопительной компоненты пенсии как фактор борьбы с бедностью в России // Интеграция науки и практики: взгляд молодых ученых : сб. материалов Всеросс. науч.-практ. конф. магистрантов и аспирантов. Саратов : ССЭИ РЭУ, 2015. С. 210-215.
  19. Коробов Е. А. Пенсионная система как механизм преодоления бедности в России // Вестник СГСЭУ. 2015. № 5. С. 149-154.
  20. C. П. Сидоров, Е. А. Захарова, А. А. Хомченко, Н. П. Гришина Модели оптимального портфельного инвестирования: учеб. пособие для студентов механико-математического факультета / С.П. Сидоров [и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2015. - 76 с.: ил.
  21. S.P. Sidorov, A.R. Faizliev, V.A. Balash, E.A. Korobov. Long-range correlation analysis of economic news flow intensity // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Volume 444, 2016. Pages 205–212.
  22. D. I. Boitsov, and S. P. Sidorov, "Approximation Methods Preserving Cones of Generalized Convex Functions," Lecture Notes in Engineering and Computer Science: Proceedings of The World Congress on Engineering 2015, 1-3 July, 2015, London, U.K., pp. 46-50.
  23. S. P. Sidorov, A. Homchenko, and V. Barabash, "Stochastic Models for Assets Allocation under the Framework of Prospect and Cumulative Prospect Theory," Lecture Notes in Engineering and Computer Science: Proceedings of The World Congress on Engineering 2015, 1-3 July, 2015, London, U.K., pp. 704-709
  24. Коротковская Е. С. Перспективы страхования рисков инновационной деятельности в реальном секторе экономики.// Стратегия развития страховой деятельности в РФ: первые итоги, проблемы, перспективы : материалы XVI Междунар. науч.-практ. конф. Ярославль : ЯрГУ, 2015. С. 377-381.
  25. Семернина Ю. В., Коробов Е. А., Мартынова А. В. Накопительный компонент системы пенсионного страхования в России: использование иностранного опыта.// Стратегия развития страховой деятельности в РФ: первые итоги, проблемы, перспективы : материалы XVI Междунар. науч.-практ. конф. Ярославль : ЯрГУ, 2015. С. 460-464.
  26. Коробов Е. А. Развитие реального сектора экономики России в современных условиях // Актуальные проблемы современной финансовой науки : сб. материалов II Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых-финансистов (г. Москва, 4 февраля 2015 г). С. 161-165.
  27. Grishina N. A behavioural approach to financial portfolio selection problem. Berlin : LAP Lambert Academic Publishing, 2015. 112 p.
  28. Boytsov D. I., Sidorov S. P. Linear Approximation Method Preserving k-Monotonicity // Siberian Electronic Mathematical Reports. 2015. pp. 21-27. DOI 10.17377/semi.2015.12.003
  29. Sidorov S.P. On saturation effect for linear shape-preserving approximation in Sobolev spaces // Miskolc Mathematical Notes. Vol. 16 (2015), No. 2, pp. 1191–119. DOI: 10.181514/MMN.2015.134.
  30. Коробов Е. А. Роль инвестиционной политики в финансовой политике компании: эволюция концепций // Теория и практика функционирования финансовой и денежно-кредитной системы России : сб. статей междунар. науч.-практ. конф (десятое заседание). Воронеж : ИПЦ "Научная книга", 2015. С. 190-193.

Список за 2014 год:

  1. А. А. Хомченко, В. А. Барабаш, С. П. Сидоров. Ожидаемое значение функции оценки перспектив в задаче выбора оптимального портфеля. Научные труды Вольного экономического общества России, Т. 186, 2014, С. 142-147. ISSN–2072-2060
  2. В. А. Барабаш, С. П. Сидоров. МОДЕЛЬ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ИНДЕКСОМ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ. Научные труды Вольного экономического общества России. Т. 186, 2014. С. 41-47. ISSN–2072-2060
  3. Сидоров С.П. Аппроксимативные свойства линейных конечномерных методов формосохраняющего приближения дифференцтруемых функций // Диссертация … доктора физико-математических наук: 15.10.14. [Место защиты: Институт математики и механики УрО РАН им. Н.Н. Красовского] — Саратов, 2014. — 249c.
  4. S.P.Sidorov. BASIC PROPERTIES OF LINEAR RELATIVE $n$-WIDTHS // International Journal of Pure and Applied Mathematics. Volume 96, No. 4 (2014). Pp. 553 - 564 (SCOPUS) ISSN 1311-8080.
  5. S. P. Sidorov, A. Revutskiy, A. Faizliev, Eu. Korobov, V. Balash. Stock Volatility Modelling with Augmented GARCH Model with Jumps // IAENG International Journal of Applied Mathematics. V. 44, № 4, Pp. 212-220.
  6. Балаш В. А., Малинский А. И. Сравнение точности прогнозирования некоторых моделей временной структуры процентных ставок // Математическое моделирование в экономике и управлении рисками : материалы III Междунар. молодежной науч.-практ. конф. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2014. С. 36-39.
  7. Барабаш В. А. Применение статической и динамической моделей меры риска CoVaR в рамках финансово-экономической системы России // Математическое моделирование в экономике и управлении рисками : материалы III Междунар. молодежной науч.-практ. конф. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2014. С. 39-44.
  8. Бойцов Д. И., Сидоров С. П. Алгоритмы формосохраняющего динамического программирования для решения задачи оптимального роста // Математическое моделирование в экономике и управлении рисками : материалы III Междунар. молодежной науч.-практ. конф. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2014. С. 44-49.
  9. Файзлиев А. Р., Сидоров С. П., Коробов Е. А. Алгоритм детрендирования для анализа колебаний данных о новостной интенсивности // Математическое моделирование в экономике и управлении рисками : материалы III Междунар. молодежной науч.-практ. конф. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2014. С. 126-129.
  10. Sidorov S. P., Khomchenko A. A., Barabash V. A. Simple Stochastic Model for Portfolio Optimization under the Framework of Cumulative Prospect Theory // Математическое моделирование в экономике и управлении рисками : материалы III Междунар. молодежной науч.-практ. конф. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2014. С. 157-163.
  11. Sidorov S. P., Revutskiy A. S., Faizliev A. R., Korobov E. A., Balash V. A. Some Empirical Results for Augmented GARCH Model with Jumps // Математическое моделирование в экономике и управлении рисками : материалы III Междунар. молодежной науч.-практ. конф. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2014. С. 163-172.
  12. Коротковская Е. С. Проблемы формирования системы российских институтов инновационного развития // Математическое моделирование в экономике и управлении рисками : материалы III Междунар. молодежной науч.-практ. конф. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2014. С. 282-287.
  13. А. А. Хомченко, В. А. Барабаш, С. П. Сидоров. Ожидаемое значение функции оценки перспектив в задаче выбора оптимального портфеля. Научные труды Вольного экономического общества России, 2014, ISSN – 2072-2060 (принято в печать)
  14. В. А. Барабаш, С. П. Сидоров. МОДЕЛЬ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ИНДЕКСОМ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ. Научные труды Вольного экономического общества России, 2014, ISSN – 2072-2060 (принято в печать)
  15. S.P. Sidorov. Basic Properties of Linear Relative n-Widths. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 2014, ISSN 1311-8080, (принято в печать)
  16. S. Sidorov, A. Revutskiy, A. Faizliev, E. Korobov, V. Balash. GARCH Model with Jumps: Testing the Impact of News Intensity on Stock Volatility // Lecture Notes in Engineering and Computer Science: Proceedings of The World Congress on Engineering 2014, 2-4 July, 2014, London, U.K., pp. 110-115.
  17. Бойцов Д. И., Сидоров С. П. Алгоритм формосохраняющего динамического программирования для решения задач с конечным горизонтом времени // Компьютерные науки и информационные технологии : сб. материалов междунар. науч. конф. Саратов : Издат. центр «Наука», 2014. С. 59-61.
  18. Узенцова Н. С., Сидоров С. П. Оценка ёмкости радиально-базисных нейронных сетей // Компьютерные науки и информационные технологии : сб. материалов междунар. науч. конф. Саратов : Издат. центр «Наука», 2014. С. 344-346.
  19. Хомченко А. А., Барабаш В. А., Сидоров С. П. Численное решение задачи максимизации ожидаемого значения функции оценки перспектив в задаче выбора оптимального портфеля // Компьютерные науки и информационные технологии : сб. материалов междунар. науч. конф. Саратов : Издат. центр «Наука», 2014. С. 355-358.
  20. Коробов Е. А., Файзлиев А. Р., Сидоров С. П. Система обработки данных новостной аналитики // Компьютерные науки и информационные технологии : сб. материалов междунар. науч. конф. Саратов : Издат. центр «Наука», 2014. С. 167-169.
  21. Коротковская Е. С. Влияние глобальной сети Интернет на имидж страховой компании // Социальная роль системы страхования в условиях рыночной экономики России : сб. материалов XV Междунар. науч.-практ. конф. Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2014. С. 595-599.
  22. Sidorov S. P. Linear Relative -Widths for Linear Operators Preserving an Intersection of Cones // International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences. Vol. 2014. Article ID 409219, 7 pages, 2014. doi:10.1155/2014/409219.
  23. Коробов Е. А., Степаненко В. В. Оценка инвестиционной политики компании // Управление общественными и корпоративными финансами: формирование ресурсного обеспечения инновационной экономики : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. Саратов : ИЦ «Наука», 2014. С. 213-218.
  24. Барабаш В. А. Анализ динамики подверженности системному риску институтов российской финансово-экономической системы. Тезисы докладов 5-й Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов "Статистические методы анализа экономики и общества" (14-17 мая 2014 г.) - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 2014. С. 29-30.
  25. Барабаш В. А., Сидоров С. П. Анализ взаимного влияния экономических субъектов с использованием меры риска CoVaR на примере российских компаний // Корпоративные финансы. 2014. № 1 (29). С. 75-84.
  26. Бойцов Д. И., Сидоров С. П. О формосохраняющем динамическом программировании для решения задач принятия решений с дискретным временем и непрерывными состояниями // Современные проблемы теории функций и их приближения : материалы 17-й междунар. Саратовской зимней школы, посвященной 150-летию В. А. Стеклова. Саратов : Научная книга, 2014. С. 42-44.
  27. Сидоров С. П. Аппроксимативные свойства линейных конечномерных методов, сохраняющих k-выпуклость // Современные проблемы теории функций и их приближения : материалы 17-й междунар. Саратовской зимней школы, посвященной 150-летию В. А. Стеклова. Саратов : Научная книга, 2014. С. 248-250.
  28. Узенцова Н. С., Сидоров С. П. Аппроксимация полиномиальной функции и ее производных искусственной нейронной сетью прямого распространения в пространстве   // Современные проблемы теории функций и их приближения : материалы 17-й междунар. Саратовской зимней школы, посвященной 150-летию В. А. Стеклова. Саратов : Научная книга, 2014. С. 270-271.

Список за 2013 год:

  1. Погодина А.Ю., Кац Б.А., Миронова С.Р. Разрешимость краевой задачи о скачке для одного класса негладких кривых. Труды математического центра им. И.Н. Лобачевского. Т.46. Теория функций и смежные вопросы. Материалы 11 международной Казанской летней научной школы-конференции.Казань, 2013.С. 232-234. ISBN 978-5-00019-095-1.
  2. Погодина А.Ю., Кац Б.А., Миронова С.Р. О разрешимости задачи о скачке на негладкой дуге. Известия СГУ. Нов. серия. Серия Математика. Механика. Информатика. Т.13, вып.1, ч.2., 2013. С.49-51. ISSN 1816-9791.
  3. Коротковская Е.С. Роль инновационных процессов в социально-экономической системе // Трансформационные процессы в экономике России. Сб. науч. статей. Вып.5 / Под ред. доцента Е.В. Коротковской. – Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2013. – 119 с. / С. 110 – 114/. ISBN 978-5-91879-293-3
  4. Коротковская Е.В., Коротковская Е.С. Страхование, как элемент инновационной инфраструктуры РФ // Страховые интересы современного общества и их обеспечение: сборник материалов XIV Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. – Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та, 2013. – Т.1. –364 с. / С. 53–58 / ISBN 978-5-292-04176-4
  5. Grishina N. P., Varukhin A. M. Genetic Algorithm and Method Monte Carlo Approach for Prospect Theory Model with Cardinality Constraint // Математическое моделирование в экономике, страховании и управлении рисками : сб. материалов Междунар. молодеж. науч.-практ. конф. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2013. С. 3-13.
  6. Sidorov S. P., Date P., Balash V. A., Faizliev A. R., Korobov E. A. Stock Volatility Modelling Using an Augmented GARCH Model with Jumps // Математическое моделирование в экономике, страховании и управлении рисками : сб. материалов Междунар. молодеж. науч.-практ. конф. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2013. С. 13-20.
  7. Малинский А. И. Факторный анализ российского рынка государственных облигаций // Математическое моделирование в экономике, страховании и управлении рисками : сб. материалов Междунар. молодеж. науч.-практ. конф. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2013. С. 98-102.
  8. Ревуцкий А. С. Анализ эффективности индикаторов информационных агентств в моделях условной волатильности // Математическое моделирование в экономике, страховании и управлении рисками : сб. материалов Междунар. молодеж. науч.-практ. конф. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2013. С. 137-141.
  9. Файзлиев А. Р. Пространственные модели объектов городской среды // Математическое моделирование в экономике, страховании и управлении рисками : сб. материалов Междунар. молодеж. науч.-практ. конф. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2013. С. 181-186.
  10. Sergei Sidorov. KOROVKIN SETS FOR SEQUENCES OF SHAPE-PRESERVING OPERATORS. International Journal of Pure and Applied Mathematics. V. 87, No. 4 (2013), P. 645-656.
  11. Захарова Е. А., Сидоров С. П. Об ошибке приближения деревьями сценариев единичной глубины // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Математика. Механика. Информатика. 2013. Т. 13, вып. 3. С. 95-99.
  12. Трибунская В.А. Модель слежения за индексом с дополнительным условием. Проблемы развития рискогенных систем. Материалы Поволжской научно-практической конференции студентов и аспирантов. Саратов, 2013. с. 247-252. ISBN 978-5-9999-1720-1
  13. Файзлиев А.Р., Коробов Е.А. Исследование корреляционной зависимости между объемом торгов и новостной интенсивностью на рынке ценных бумаг. Проблемы развития рискогенных систем. Материалы Поволжской научно-практической конференции студентов и аспирантов. Саратов, 2013. с. 257-261. ISBN 978-5-9999-1720-1
  14. Бойцов Д.И. Избыточность нейронных сетей при реализации логических операций. Проблемы развития рискогенных систем. Материалы Поволжской научно-практической конференции студентов и аспирантов. Саратов, 2013. с. 257-261. ISBN 978-5-9999-1720-1
  15. Sidorov S. P., Date P., Balash V. A., Faizliev A. R., Korobov E. A. Individual stock volatility modeling with GARCH-jumps model augmented with news analytics data : Computer Data Analysis and Modeling : Theoretical and Applied Stochastics : Proc. of the Tenth Intern. Conf. In 2 vol. Vol. 2. Minsk : Publ. center of BSU, 2013. P. 181-184.
  16. Sergei Sidorov On the order of approximation by linear shape-preserving operators on subsets of [0,1] with positive measure // Int. Journal of Math. Analysis, Vol. 7, 2013, no. 46, 2491-2502
  17. Grishina N. P. Credit risk measurement and management of insurance company // Страховые интересы современного общества и их обеспечение : сб. материалов XIV междунар. науч.-практ. конф. в 2 т. Саратов : Росгосстрах, 2013. Т. 2. С. 205-208.
  18. Сидоров С. П. Теория перспектив: анализ выбора страховых программ потребителями // Страховые интересы современного общества и их обеспечение : сб. материалов XIV междунар. науч.-практ. конф. в 2 т. Саратов : Росгосстрах, 2013. Т. 2. С. 229-234.
  19. Коробов Е. А., Файзлиев А. Р. Исследование корреляционной зависимости между объемом торгов акций страховых компаний и новостной интенсивностью // Страховые интересы современного общества и их обеспечение : сб. материалов XIV междунар. науч.-практ. конф. в 2 т. Саратов : Росгосстрах, 2013. Т. 2. С. 303-307.
  20. Sergei P. Sidorov, Paresh Date, Vladimir Balash. GARCH Type Volatility Models Augmented with News Intensity Data // Chaos, Complexity and Leadership 2012. Series: Springer Proceedings in Complexity. Banerjee, Santo; Ercetin, Sefika Sule (Eds.) 2013, XII, 553 p.
  21. Sidorov S. GARCH model with jumps augmented with news analytics data // Advanced Finance and Stochastics. Book of Abstract of International Conference, Moscow, Steklov Mathematical Institute, 2013. P. 84.
  22. Homchenko A. Pseudo binary di erential evolution algorithm for cardinality constrained portfolio optimization // Advanced Finance and Stochastics. Book of Abstract of International Conference, Moscow, Steklov Mathematical Institute, 2013. P. 97.
  23. Узенцова Н. С., Сидоров С. П. О равномерном приближении алгебраических многочленов нейронными сетями прямого распространения сигнала с одним скрытым слоем // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. 2013. Т. 13. Сер. Математика. Механика. Информатика, вып. 2, ч. 2. С. 78-82.
  24. Хомченко А. А., Гришина Н. П., Лукас К., Сидоров С. П. Использование алгоритма дифференциальной эволюции для решения одного класса задач оптимального портфельного инвестирования // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. 2013. Т. 13. Сер. Математика. Механика. Информатика, вып. 2, ч. 2. С. 88-92.
  25. Хомченко А. А., Лукас К., Миронов С. В., Сидоров С. П. Решение задачи оптимального портфельного инвестирования с ограничением на кардинальность методами эвристического поиска // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. 2013. Т. 13. Сер. Математика. Механика. Информатика, вып. 2, ч. 2. С. 92-95.
  26. Сидоров С. П., Дате П., Балаш В. А. Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях // Прикладная эконометрика. № 29 (1), 2013. С. 82-96.
  27. S. V. Troshina, N. Yu. Troshina, S. P. Sidorov. Discrete dynamic model of portfolio optimization with risk and risk-free assets. Applied Mathematical Sciences, Vol. 7, 2013, no. 20, 993 - 1004

Список за 2012 год:

  1. Файзлиев А.Р., Митрофанов А.Ю. Кластеризация плотности с комбинированным расстоянием как инструмент анализа городской среды // Современная экономика: проблемы и решения № 9 (33), 2012. С. 178-191.
  2. Малинский А.И., Ревуцкий А.С. Модель динамики условной волатильности с объемом торгов // Сб. науч. тр. по мат-лам Междунар. научн.-практ. конф. "Наука и образование в жизни современного общества" : в 12 частях. Часть 3 : Изд-во: TPOO "Бизнес-наука-общество", 2012. С. 77-80.
  3. Сидоров С. П., Файзлиев А. Р. Исследование взаимозависимости текущей волатильности и объема торгов: GARCH-ЭФФЕКТ ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ДАННЫХ ТОРГОВ ЦЕННЫХ БУМАГ. Управление финансовыми рисками, 2012, 04 (32). С. 268-276.
  4. Гришина Н.П. Проблема принятия инвестиционных решений с точки зрения практики поведенческих финансов // Вестник СГСЭУ. №1. 2012.
  5. Гришина Н.П. Финансово-экономическое прогнозирование кризисных явлений на мировых рынках капиталов // Вестник СГСЭУ. №2. 2012.
  6. Гришина Н.П. Понятие и сущность финансового рынка в современной мировой экономике // Вестник СГСЭУ. №3. 2012.
  7. Гришина Н.П. История и перспективы развития международного и российского финансового рынка в современной мировой экономике // Вестник СГСЭУ. №4. 2012.
  8. В. А. Балаш. Бутстреп-процедуры оценки величины финансового риска // Математическое моделирование в управлении рисками : материалы междунар. науч.-практ. конф. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2012. С. 9-11.
  9. S. P. Sidorov GARCH models with jumps // Математическое моделирование в управлении рисками : материалы междунар. науч.-практ. конф. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2012. С. 93-99.
  10. А. Р. Файзлиев Кластеризация объектов городской среды как инструмент снижения экономических рисков // Математическое моделирование в управлении рисками : материалы междунар. науч.-практ. конф. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2012. С. 123-126.
  11. А. А. Хомченко, Н. П. Гришина Сравнение методов нахождения оптимального портфеля с учетом теории перспектив // Математическое моделирование в управлении рисками : материалы междунар. науч.-практ. конф. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2012. С. 140-143.
  12. Н. С. Узенцова, С. П. Сидоров. О равномерном приближении полиномиальной функции нейронной сетью прямого распространения сигнала с одним скрытым слоем// Компьютерные науки и информационные технологии: Материалы Междунар. науч. конф. - Саратов: Издат центр "Наука", 2012. - 368 с.: ил. С. 323.
  13. А. А. Хомченко, Н.П. Гришина, С. П. Сидоров. Использование алгоритма дифференциальной эволюции для решения одного класса задач оптимального портфельного инвестирования// Компьютерные науки и информационные технологии: Материалы Междунар. науч. конф. - Саратов: Издат центр "Наука", 2012. - 368 с.: ил. С. 337.
  14. М. Н. Сливицкая, С. П. Сидоров. Функциональное моделирование процесса управления рисками проекта внедрения ERP-системы // Компьютерные науки и информационные технологии: Материалы Междунар. науч. конф. - Саратов: Издат центр "Наука", 2012. - 368 с.: ил. С. 290.
  15. С. В. Миронов, А. А. Хомченко, С. П. Сидоров. Генетический алгоритм решения задачи оптимального портфельного инвестирования с ограничением на кардинальность// Компьютерные науки и информационные технологии: Материалы Междунар. науч. конф. - Саратов: Издат центр "Наука", 2012. - 368 с.: ил. С. 202.
  16. S.P.Sidorov, M.Yu.Kalmykov. Conic Programming Approach to Optimal Interpolation Problems in CAGD. Applied Mathematical Optimization and Modelling, APMOD 2012 Extended Abstracts. Pederborn: Universitat Paderborn. pp. 447-450.
  17. N.Grishina, C.Lucas, A.Homchenco. Portfolio Optimization Model with Prospect Theory Investor Preferences. Applied Mathematical Optimization and Modelling, APMOD 2012 Extended Abstracts. Pederborn: Universitat Paderborn. pp. 362-364.
  18. С.П. Сидоров, Пареш Дате. An investigation into using news analytics data in GARCH type volatility models, BURA, 2012.
  19. Сидоров С.П. Приближение гладких функций формосохраняющими конечномерными методами на измеримых множествах// Материалы 16-ой Саратовской зимней школы «Современные проблемы теории функций и их приложения» – 2012, Саратов: Изд-во «Научная книга». С.160-161.
  20. Малинский А.И., Построение дерева сценариев. Метод заданных распределений// Сборник научных трудов «Математика. Механика» – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2011. – Вып.13. – С.62-63.
  21. Калмыков М.Ю., Сидоров С.П. Моментная задача для дискретной неположительной меры на конечном интервале// Материалы 16-ой Саратовской зимней школы «Современные проблемы теории функций и их приложения» – 2012, Саратов: Изд-во «Научная книга». С.81-82.
  22. Узенцова Н.С., Сидоров С.П. Аппроксимация полиноминальной функции искусственной нейронной сетью прямого распространения: емкостный анализ// Материалы 16-ой Саратовской зимней школы «Современные проблемы теории функций и их приложения» – 2012, Саратов: Изд-во «Научная книга». С.180-181.
  23. Sergei P. Sidorov, Linear Relative n-Widths of Sets of Smooth Functions, CONSTRUCTIVE THEORY OF FUNCTIONS, Sozopol 2010: In memory of Borislav Bojanov (G. Nikolov and R. Uluchev, Eds.), pp. 354-362 Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, Sofia, 2012
  24. А. А. Хомченко, Н. П. Гришина, С. П. Сидоров. Модель оптимального портфельного инвестирования с учетом неприятия потерь инвестором // Материалы 16-ой Саратовской зимней школы «Современные проблемы теории функций и их приложения» – 2012, Саратов: Изд-во «Научная книга». С.187-188.
  25. S.P. Sidorov, V. Balash. ESTIMATES OF DIVIDED DIFFERENCES OF REAL-VALUED PROCESSES DEFINED WITH A NOISE, Int. J. of Pure and App. Math., 76 (1), 2012, pp. 95-106.
  26. Сидоров С.П. Об ошибке оптимальной интерполяции линейными формосохраняющими алгоритмами. Сибирский журнал индустриальной математики, 2012. Том XV, № 2(50). С. 119-127.
  27. S.P. Sidorov. ESTIMATES OF LINEAR RELATIVE n-WIDTHS IN Lp[0;1]. Analysis in Theory and Applications, Springer, Vol. 28, No. 1, pp. 38-48.
  28. И. Г. Малинский, E. C. Коротковская. Социально-экономический анализ деятельности некоммерческих организаций в российской экономике. Современная экономика России: проблемы и перспективы развития. Сб. научных статей. - 2012, Саратов, Изд-во «Саратовский источник». С. 69-78.
  29. S.P.Sidorov, S.V. Troshina, N.Yu. Troshina, Discrete Dynamic Model of Portfolio Optimization with Risk and Risk-Free Assets, Applied Mathematical Sciences, in press.
  30. Б. И. Голубов, Б. С. Кашин, Л. Ю. Коссович, С. П. Сидоров, А. П. Хромов. 16-Я САРАТОВСКАЯ ЗИМНЯЯ ШКОЛА «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ», Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. 2012. Т. 12. Сер.Математика. Механика. Информатика, вып. 2, стр. 114-115.

Список за 2011 год:

  1. Malinskiy A. I., Revutskiy A. S. Heteroskedasticity in stock return data: volume versus GARCH effects // Материалы научной конференции молодых ученых «Presenting Academic Achievements to the World». Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2011. С. 57-62.
  2. Сидоров С.П., Коротковская Е.В. Перспективы внедрения международных стандартов управления рисками в современной России // Поволжский торгово-экономический журнал. – 2011, № 2 (18). С.50-55.
  3. Коротковская Е.С., Малинский И.Г. Специфика женского труда в современной России // Сборник научных трудов Трансформационные процессы в экономике России» – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2011. С. 111-117.
  4. Sidorov S.P., Kalmykov M.Yu. A Moment Problem for Discrete Nonpositive Measures on a Finite Interval. International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, Volume 2011, Article ID 545780, 8 pages, doi:10.1155/2011/545780.
  5. Файзлиев А.Р. Статистические методы определения числа локальных центров на территории города// Сборник научных трудов «Математика. Механика» – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2011. – Вып.13. – С.103-105.
  6. Sidorov S.P. Korovkin-type theorem for sequences of operators preserving shape, Positivity. Volume 15, Number 1, p. 11-16, DOI: 10.1007/s11117-009-0038-z.
  7. Sidorov S.P. Basic Properties of Linear, Shape-Preserving Operators, Int. Journal of Math. Analysis, Vol. 5, 2011, no. 37, p. 1841 – 1849.
  8. Sidorov S.P. Estimates of Linear Relative n-Widths in Lp[0,1], Abstracts of II Jaen Conference on Approximation Theory (Ubeda, Jaen, Spain, June 26th-July 1st, 2011), 2011, p. 61.
  9. S.P Sidorov, V. Balash. Stochastic volatility model with an exogenous control news flow process. Abstracts of the First Interdisciplinary Workshop on the Mathematics of Filtering and its Applications, London, UK, 13 - 15 July 2011.
  10. Захарова Е.А. Advanced methods of computing VaR and CVaR (Supervisor Dr. Paresh Date). Brunel University, September 2011.

Список за 2010 год:

  1. Меркулова Д.О., Сергушова О.И. Оптимизация плана закупок ресурсов на примере строительства объектов газовой отрасли // Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения» 2010 года и Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 2010» / Под ред. В.А.Трифонова, В.А. Иванова, В.И. Кузищина, Н.Н.Миленко, В.В.Хапаева.– Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополь, 2010. С.65-66.
  2. Сергушова О.И., Захарова Е.А. Применение методов стохастического программирования для решения задач управления активами и пассивами для моделирования в среде AMPL // Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения» 2010 года и Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 2010» / Под ред. В.А.Трифонова, В.А. Иванова, В.И. Кузищина, Н.Н.Миленко, В.В.Хапаева.– Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополь, 2010. С.68-69.
  3. Сидоров С.П. Признак систем Коровкина для последовательностей формосохраняющих линейных операторов // Современные проблемы теории функций и приближений и их приложения / Материалы 15-й Сарат. зимней школы, посвящ.125-летию со дня рождения В.В. Голубева и 100-летию СГУ. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2010. С.157-158.
  4. Сидоров С.П. Оценка линейного формосохраняющего поперечника одного класса дифференцируемых функций // Математика. Механика. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2010. – Вып.12.
  5. Сидоров С.П., Калмыков М.Ю. Условия пустоты допустимого множества одной задачи конического программирования // Математика. Механика. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2010. – Вып.12.
  6. Гришина Н.П., Сидоров С.П., Ревуцкий А.С., Малинский А.И. Модель финансового планирования для индивидуального инвестора // Аналитические и численные методы моделирования естественнонаучных и социальных проблем. – Пенза, 2010. С. 94.
  7. Сидоров С.П., Трошина Н.Ю., Трошина С.В. Одна динамическая модель оптимизации инвестиционных вложений // Аналитические и численные методы моделирования естественнонаучных и социальных проблем. – Пенза, 2010. С. 121.
  8. Сидоров С.П., Сергушова О.И., Чебаков Р.А. Анализ инструментальных средств и методов новостной аналитики // РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – № 2, 2010. С.143-147.
  9. Сидоров С.П. Relative linear n-widths of sets of differentiable functions // Constructive Theory of Functions/Organizers: Department of Mathematics and Informatics Sofia University “St. Kliment Ohridski, Institute of Mathematics Informatics Bulgarian Academy of Sciences”. – Bulgaria, 2010. С.45.
  10. S.P.Sidorov. Korovkin-type theorem for sequences of operators preserving shape// Positivity, V. 14, № 4, 2010. С. 566-573.
  11. Захарова Е.А. Об одной модели оптимального портфельного инвестирования. Материалы итоговой студенческой научной конференции. Научные исследования студентов СГУ 2010 г. С.21-22.
  12. Сидоров С.П. Оценки линейных относительных поперечников классов дифференциальных функций // Международная конференция «Теория приближений», посвященная 90-летию со дня рождения С.Б.Стечкина. – Москва, 2010.
  13. Сидоров С.П. Методические указания по курсу «Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий» // Модернизация российского высшего образования на основе уровневой истемы. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2010.
  14. Файзлиев А.Р., Балаш О.С. Использование кластерного анализа для определения количества и координат локальных центров в полицентрическом городе // Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества. – Москва, 2010.
Ответственный за наполнение страницы Коробов Евгений Адександрович
Email: korobovea@ya.ru