Участие в конференциях

2018

Компьютерные науки и информационные технологии
(Саратов, 2-3 июля 2018 г.)

Об одном алгоритме для решения задачи восстановления последовательности исторических событий (Миронов С. В., Сидоров С. П., Файзлиев А. Р., Левшунов М. А.    )

Об одном эвристическом алгоритме для решения задачи о нахождении максимальной клики в графе (Миронов С. В., Сидоров С. П., Файзлиев А. Р.)

Использование QAP-анализа для определения зависимости между графами (Балаш В. А., Сидоров С. П., Файзлиев А. Р., Гудков А. А., Левшунов М. А., Чекмарева А. Ж.)

 

15th Workshop on Algorithms and Models for the Web Graph
(Москва, 17-18 мая 2018 г.)

QAP Analysis of Company Co-Mention Network (Балаш В. А., Сидоров С. П., Файзлиев А. Р., Гудков А. А., Левшунов М. А., Чекмарева А. Ж.)

 

Integration of Constraint Programming, Artificial Intelligence, and Operations Research
(Амстердам, 26-29 июня 2018 г.)

Algorithms for Sparse k-Monotone Regression (Миронов С. В., Сидоров С. П., Файзлиев А. Р., Гудков А. А.)

 

The 7th International Conference on Complex Networks and Their Applications
(Лондон, 11-13 декабря 2018 г.)

Analysis of news flow dynamics based on the company co-mention network characteristics (Балаш В. А., Миронов С. В., Сидоров С. П., Файзлиев А. Р., Чекмарева А. Ж.)

 

XI Международная научная конференция «Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества»
(Москва, 21-23 августа 2018 г.)

Многомерный статистический анализ сетей соупоминаний (Балаш В. А., Сидоров С. П., Файзлиев А. Р.)

 

3rd International Conference on Applied Mathematics And Computer Science (AMACS 2018)
(Лондон, 26-28 октября 2018 г.)

Эволюция во времени распределения степеней, максимальных клик и максимально независимых множеств в сети соупоминаний компаний (Балаш В. А., Коротковская Е. В., Миронов С. В., Сидоров С. П., Файзлиев А. Р., Смолов Ф. М.)

 

7th International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences
(Москва, 27-31 августа 2018 г.)

Utility Maximization for an Investor with Asymmetric Attitude to Gains and Losses over the Mean-Variance Efficient Frontier (Коротковская Е. В., Сидоров С. П., Файзлиев А. Р., Смолов Ф. М., Власов А. А.)

 

10th International Conference on Social Informatics
(Санкт-Петербург, 25-28 сентября 2018 г.)

Graph-based clustering approach for economic and financial event detection using news analytics data (Балаш В. А., Коробов Е. А., Сидоров С. П., Файзлиев А. Р., Гудков А. А., Левшунов М. А., Чекмарева А. Ж.)

Restoring the succession of magistrates in ancient Greek policies: how to reduce it to travelling salesman problem using heuristic approach (Миронов С. В., Сидоров С. П., Файзлиев А. Р., Левшунов М. А.)

 

The Third Workshop on Computer Modelling in Decision Making
(Саратов, 15-16 ноября 2018 г.)

Preliminary Analysis of the Evolution of Market Graph Characteristics (Sergei Mironov, Alexey Faizliev, Roman Glazov, Mikhail Levshunov, Tatiana Tryapkina, Ivan Androsov, Vladimir Petrov)

A complex algorithm for selecting instruments to finance mergers and acquisitions (Alla Yakunina, Sergey Varygin, Ekaterina Nesterenko, Evgeny Korobov, Yulia Semernina, Sergey Yakunin)

Clusterization of Geo-Tagged Data for Finding Tourists Attractions (Anastasia Stepanova, Eugene Korobov, Andrey Vlasov, Sergei Mironov)

Food Web Analysis of Khvalynsky National Park Using Different Graph Centrality Measures (Victor Kolesnikov, Vasily Anikin, Eugene Korobov, Maria Zemlyanskaya, Michael Pleshakov)

 

VII Международная молодежная научно-практическая конференция «Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками»
(Саратов, 15-16 ноября 2018 г.)

Сглаживание временных рядов с использованием k-монотонной регрессии (Гудков А., Сидоров С. П., Тышкевич С. В., Миронов С. В.)

Нахождение наиболее важных видов животных смешанного леса Нацпарка «Хвалынский» (Колесников В. А., Сидоров С. П., Файзлиев А. Р.)

Моделирование реакции финансового рынка на события, маркированные по данным новостной аналитики (Файзлиев А. Р., Балаш В. А., Сидоров С. П.)

Адаптивная методика управления финансовыми ресурсами компании в условиях высокой долговой нагрузки (Аблязова Р. К., Нестеренко Е. А., Коробов Е. А.)

Восстановление последовательности магистратов в античных греческих полисах: как свести проблему к задаче коммивояжера, используя эвристический подход (Левшунов М. А., Миронов С. В., Файзлиев А. Р., Сидоров С. П.)

Метод кластеризации на основе графов для выявления экономических и финансовых событий с использованием данных новостной аналитики (Сидоров С. П., Файзлиев А. Р., Левшунов М. А., Чекмарева А. Ж.,  Гудков А. А., Коробов Е. А.)

Инновации как мультипликатор роста конкурентных преимуществ и выручки компаний (Коротковская Е. В., Коротковская Е. С.)

Максимизация полезности для инвестора с асимметричным отношением к прибылям и убыткам по эффективной границе (Власов А. А., Файзлиев А. Р., Коротковская Е. В., Сидоров С. П., Смолов Ф. М.)

 

XIX Международная Саратовская зимняя школа «Современные проблемы теории функций и их приложения»
(Саратов, январь 2018 г.)

Двойственные оценки скорости сходимости жадных алгоритмов решения задач выпуклой разряженной оптимизации в Банаховых пространствах (Сидоров С. П., Плешаков М. Г., Миронов С. В., Гудков А. А.)

 

2017

Ежегодная научная студенческая конференция Саратовского государственного университета
(Саратов, апрель 2017 г.)

Построение k-монотонных регрессий с использованием жадного алгоритма на основе метода Франка-Вульфа (Гудков А. А.)

 

Международная научно-практическая конференция «Роль инноваций в трансформации современной науки»
(Уфа, 1 июня 2017 г.)

Сравнительный анализ инновационного потенциала российских регионов (Смолов Ф.М., Коротковская Е.С.)

 

11 Международная конференция «Машинное обучение и интеллектуальная оптимизация»
(Нижний Новгород, 22-24 июня 2017 г.)

Duality gap analysis of weak relaxed greedy algorithms (Sidorov S. P.)

 

7 Международная конференция по сетевому анализу
(Нижний Новгород, 22-24 июня 2017 г.)

Company Co-Mention Network Analysis (Sidorov S. P.)

 

IV Mеждународная конференция «Modern Econometric Tools and Applications – META2017»
(Нижний Новгород, 22-24 июня 2017 г.)

Analysis of the mutual dynamics of some market indexes using the risk measure CoVaR (S. P. Sidorov, A. A. Lunkov, A. R. Faizliev, V. A. Balash)

Long range correlation in sentiment time series (S. P. Sidorov, V. A. Balash, A. R. Faizliev)

 

The World Congress on Engineering
(London, 5-7 July, 2017)

Analysis of the Impact of Sanctions on Systemic Risks for Russian Companies (Lunkov A., Korotkovskaya E., Sidorov S., Barabash V., Faizliev A.)

Long Range Correlation in Time Series of News Sentiments (Sidorov S., Faizliev A., Balash V.)

 

VII Летняя психологическая школа по ордерным исследованиям
(Саратов, август 2017 г.)

Основы теории графов и ее применение в психологических исследованиях (Сидоров С. П.)

 

Международная конференция «MOD-2017»
(Пиза, Италия, сентябрь 2017 г.)

Dual Convergence Estimates for a Family of Greedy Algorithms in Banach Spaces (Sidorov S.)

 

The Second Workshop on Computer Modelling in Decision Making
(Саратов, 9-10 ноября 2017 г.)

Greedy algorithm for sparse monotone regression  (A. Faizliev, A. Gudkov, S. Mironov, M. Levshunov)

Evaluation of reinvestment risk for bond portfolios (Y. Semernina, A. Yakunina, E. Nesterenko, S. Yakunin, E. Korobov)

 

VI Международная молодежная научно-практическая конференция «Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками»
(Саратов, 8-11 ноября 2017 г.)

Жадные алгоритмы в задачах выпуклой оптимизации (Сидоров С. П.)

Анализ сети со-упоминаний компаний в новостных сообщениях (Балаш В. А., Файзлиев А. Р.)

Построение графа на основе дан-ных новостной аналитики (Файзлиев А. Р., Чекмарева А. Ж., Аникин П. К.)

Принципы и методы разработки стратегий инновационной деятельности  российских предприятий (Коротковская Е. С.)

Использование CoVaR-показателей для анализа взаимосвязи между биржевыми индексами (Луньков А. Д., Сидоров С. П., Файзлиев А. Р.)

 

2016

Colloque MAF - Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance
(Paris, 2016, March 30-31 and April 1, 2016)

1. Optimal portfolio selection for an investor with asymmetric attitude to gains and losses (Сидоров С. П., С.В.Миронов, А.А.Хомченко)

 

The Vienna Congress on Mathematical Finance
(Vienna, Austria, September 12-14, 2016)

1. Optimal payoffs for an investor with asymmetric attitude to gains and losses (Сидоров С. П., С.В.Миронов)

 

Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2016)
(Saratov, Russia, November 10-11, 2016)

1. Empirical Analysis of Index Tracking Error Minimization Algorithms Based on Stochastic Dominance Principle (Сидоров С. П., А.Р.Файзлиев, С.В.Миронов, А.А.Хомченко)
2. Model of Risk-Oriented Management in Governmental Institutions: Process Approach (Гришина Н. П.)
3. Improving the Tools Used in Computer Modelling of the Bond Liquidity Assessment on the Russian Market (Е.А. Коробов, Е.А. Нестеренко, Ю.В. Семернина, А.В. Якунина, С.В. Якунин)  

 

V Междунар. молодежная науч.-практ. конф. "Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками"
(Саратов, 9-12 ноября 2016 г.)

1. Анализ фрактальной структуры временных рядов интенсивности новостного потока (Балаш В. А., Сидоров С. П., Файзлиев А. Р.)
2. Анализ средствами квантильной регрессии современных рисков российских компаний (Сидоров С. П., Файзлиев А. Р., Барабаш В. А., Луньков А. Д.)
3. Оптимальный портфель для инвестора с асимметричным отношением к прибылям и потерям (Сидоров С. П., С.В.Миронов, А.А.Хомченко)
4. Риск-ориентированное управление (Гришина Н. П.)
5. Риски сырьевой модели роста российской экономики (Е. А. Коробов)
6. Анализ временных рядов новостной интенсивности российских компаний (А. Р. Файзлиев, Р. Ф. Хусаинов)
7. Риски сырьевой модели роста российской экономики (Е. А. Коробов)
8. Интернет-реклама: особенности, цели и риски (Е. С. Коротковская, Ф. М. Смолов)
9. Использование жадных алгоритмов для нахождения регрессии с условием монотонности (А. А. Гудков)

 

Международная научная конференция "Компьютерные науки и информационные технологии"
(Саратов, 30 июня - 2 июля 2016 г.)

1. Об одном алгоритме для решения задачи стохастического динамического программирования с бесконечным горизонтом
2. Алгоритм дифференциальной эволюции для решения задачи репликации индекса
3. Оценка скорости сходимости жадного алгоритма для решения задачи слежения за индексом

 

18 Международная Саратовская зимняя школа «Современные проблемы теории функций и их приложения»
(27 января - 4 февраля 2016 г.)

1. Жадные алгоритмы решения задач условной выпуклой оптимизации (С.П.Сидоров, М.Г. Плешаков)
2. Жадные алгоритмы решения задач портфельной оптимизации (С.П.Сидоров, А.Р. Файзлиев)
3. О скорости сходимости последовательностей консервативных операторов (Д. И.Бойцов, С. П. Сидоров)
4. Краевая задача о скачке на контуре с протяженными особенностями (Б. А. Кац, С. Р. Миронова, А. Ю. Погодина)

 

Международная научно-практическая конференция "Риски в социально-территориальном пространстве современной России"
(Саратов, 7 июля 2016 г.

1. Стандарты управления рисками (Сидоров С.П.)

 

Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых-финансистов «Актуальные проблемы современной финансовой науки»
(Москва, ФУпПРФ, 28 января 2016 г.).

1. Структура бедности в России: финансовый аспект (Е. А. Коробов)

 

Ежегодная научная конференция «Актуальные проблемы математики и механики»
(Саратов, СГУ, 15 – 27 апреля 2016 г.).

1. Свойства жадных алгоритмов решения задач выпуклой условной оптимизации (С. П. Сидоров, М.Г. Плешаков)
2. Детрендированный корреляционный анализ (В.А. Балаш, А.Р.Файзлиев)
3. Метод Монте-Карло в оценивании процентного риска (В.А. Балаш, А.И.Малинский)

 

V Международная научная конференция «Конфликты в современном мире: международное, государственное и межличностное измерение»
(Саратов, СГУ, 8 апреля 2016 г.).

1. Алгоритм дифференциальной эволюции для задачи слежения за индексом (А.Р. Файзлиев)
2. Риск как философская категория. Место в системе. Методологические основы деятельности актуариев по оценке и управлению финансовыми рисками (В.В. Хасин)  
3. Сравнительный анализ ассиметричных мер риска: VAR и CVAR (Н.П. Гришина)

 

XVII Международная научно-практическая конференция «Будущее российского страхования: оценки, проблемы, точки роста»
(Ростов-на-Дону, ЮФУ, 1-3 июня 2016 г.).

1. Накопительный механизм системы обязательного пенсион¬ного страхования – катализатор структурных изменений российской экономики (Е.А. Коробов, Е.А. Нестеренко, Ю.В. Семернина)  
2. Кибер-риски и их страхование (Е.С. Коротковская)

 

Круглый стол «Инвестиционная стратегия России в контексте мировой финансовой архитектуры»
(Саратов, ССЭИ РЭУ, 20 мая 2016 г.).

1. Пенсионные накопления, как ключевой ресурс финансирования структурных изменений российской экономики (Е.А. Коробов)

 

«Региональная молодёжная конференция по финансовой грамотности»
(Саратов, Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского совместно с общественным движением «Молодые юристы России», 28 октября 2016 г.)

1. Поведенческие финансы (Н. П. Гришина)

 

2015

XVI Международная научно-практическая конференция по страхованию «Стратегия развития страховой деятельности в РФ: первые итоги, проблемы, перспективы»
(Ярославль, 2-5 июня 2015 г.)

1. Семернина Ю. В., Коробов Е. А., Мартынова А. В. Накопительный компонент системы пенсионного страхования в России: использование иностранного опыта.
2. Коротковская Е. С. Перспективы страхования рисков инновационной деятельности в реальном секторе экономики.

 

Ежегодная научная конференция «Актуальные проблемы математики и механики»
(Саратов, СГУ, 16 апреля 2015 г.).

1. Балаш В.А., Сидоров С. П., Файзлиев А.Р., Коробов Е.А. Детрендирование временных рядов данных новостной интенсивности.
2. Барабаш В.А. Анализ влияния компаний различных секторов экономики на ОАО «Сбербанк» с применением статистической модели риска CoVaR.
3. Малинский А.И. Методы оценки параметров динамических моделей временной структуры процентных ставок.
4. Сидоров С.П., Бойцов Д.И. Алгоритмы формосохраняющего динамического программирования.
5. Сидоров С.П., Хомченко А.А., Барабаш В.А. Стохастическая модель для задачи инвестирования в рамках теории перспектив и кумулятивной теории перспектив.
6. Хомченко А. А. Эвристический алгоритм решения одной задачи выбора оптимальности портфеля.

 

IV Международная конференция «Современное общество: человек, власть, экономика»
(Саратов, СГУ, 9 апреля 2015 г.)

1. Барабаш В.А. Анализ влияния компаний различных секторов экономики на ОАО «Сбербанк» с применением статистической модели риска CoVaR.
2. Коробов Е. А. Соотношение инвестиционного и финансового менеджмента в системе корпоративного управления.
3. Малинский А.И. Методы оценки параметров динамических моделей временной структуры процентных ставок.
4. Файзлиев А.Р. Алгоритм детрендирования для анализа временных рядов новостной интенсивности.
5. Хасин В.В. Риск как философская категория. Место в системе.
6. Хомченко А.А., Гришина Н.П., Сидоров С.П. Оптимальное портфельное инвестирование с асимметричным отношением к прибылям и убыткам.

 

6-я научно-практическая конференция «PresentingAcademicAchievementstotheWorld»  
(Саратов, СГУ, 30-31 марта 2015 г.)

1. Барабаш В. А. APPLICATION OF CoVaR TO THE  ANALYSIS OF SYSTEMIC RISKS FOR SOME RUSSIAN COMPANIES