Кафедра финансов и кредита занимается разработкой научно- исследовательской темы «Развитие финансово-кредитных отношений в современной экономике».
На кафедре проводятся теоретические семинары по проблемам финансирования, налогового регулирования, управления рисками в инновационной деятельности. Кафедра каждый год в рамках научно-практической конференции СГУ организует секции, отражающие направление деятельности кафедры .
- Сотрудники кафедры участвуют в реализации научных проектов РНФ № 19-18-00199 «Влияние инновационных спилловер-эффектов на региональные структурные сдвиги и моделирование сбалансированного пространственного развития регионов России», РФФИ № 20-010-00465 «Разработка методологических и аналитических инструментов для оценки динамики рисков конкурентоспособности регионов России средствами искусственного интеллекта», РФФИ № 18-010-01115 «Разработка методологии и инструментария оценки эффективности функционирования региональной системы высшего образования и моделирование ее сбалансированного развития», РФФИ № 17-32-00050 «Многомерный анализ и моделирование источников и структуры финансирования инновационных предприятий по регионам России», РФФИ № 12-06-33052 «Разработка методологии и инструментария оценки и прогнозирования влияния национальных исследовательских университетов на инновационное развитие региона», консалтинговых проектов по оценке эффективности работы ГУП «Бизнес-инкубатор Саратовской области» и МУП «Балаково Бизнес-Инкубатор», являются членами рабочей группы по развитию финансового рынка при Правительстве Саратовской области.
В 2018- 2020 получены следуюшие научные результаты:
- проведено эконометрическое исследование влияния банковского кредитования на экономический рост, тестирование на российских данных причинно-следственных связей. Проведено сопоставление временных рядов квартальных значений макроэкономических и финансовых показателей банковского сектора России за 2000-2016 гг. Для расчетов и моделирования использовался современный эконометрический пакет Gretl;
- проведено тестирование на стационарность, определение степени интеграции, тесты на коинтеграцию (подтверждение наличия коинтеграционного соотношения); анализ коинтерационного соотношения, тестирование на причинность и анализ реакции на шоки с помощью VECM;
- с помощью анализа временных рядов подтверждено наличие долгосрочной причинно-следственной связи между финансовым и экономическим развитием, при этом доминирующее направление причинно-следственной связи – от финансового развития к экономическому росту;
- обнаружена статистически значимая зависимость ВВП от показателей банковского сектора и реальной экономики. Подтверждено количественно наличие влияния банковского кредитования на величину ВВП, но в меньшей степени, чем влияние инвестиций в основной капитал. Коинтеграционное уравнение объясняет 97 % вариации реального ВВП. Рост объема инвестиций, банковского кредита и безработицы на одну единицу вызывает рост ВВП на 1,04; 0,55 и минус 350,71единиц, соответственно;
- построена векторная модель коррекции ошибок и исследованы функции импульсной реакции на шоки переменных. Тест на причинность по Грэнджеру подтвердил взаимозависимость между макроэкономическими показателями и объемом банковского кредитования;
- проведена эмпирическая проверка гипотезы о положительной связи между развитием финансовых посредников и долгосрочным экономическим ростом на основе межстрановых сопоставлений. Разбиение стран на группы, различающиеся по значению показателя человеческого потенциала, позволило выявить различия в силе влияния отдельных факторов на темпы экономического роста в странах, различающихся по уровню экономического развития. В странах с высокими значениями ИРЧП прямой канал влияния банковского кредитования на экономический рост оказался незначимым, а конвергенция темпов роста обеспечивается в основном за счет процесса передачи технологий и повышения эффективности производства. В странах со средним значением ИРЧП объем кредитования оказывает прямой положительный эффект на темпы роста, но так же не увеличивает вероятность конвергенции за счет более развитой финансовой системы. В странах с низким уровнем развития единственным значимым фактором являются инвестиции в основной капитал. Опосредованно полученные результаты показывают, что лишь инвестиционный кредит, идущий на развитие реального сектора экономики, а не весь кредит вообще оказывает положительное влияние на экономический рост.
- Проанализированы основные методики построения рейтинга экономического положения территорий Российской Федерации. Выявлены достоинства и недостатки каждой из исследуемых методик. Предложен авторский подход к построению комплексной рейтинговой оценки, которая строится на основании частных рейтингов, рассчитываемых по относительным показателям, характеризующим экономическое развитие, инвестиционную активность, уровень развития социальной сферы и уровень жизни населения.
- Построены частные рейтинги развития муниципальных образований Саратовской области и интегральная рейтинговая оценка социально-экономического развития.
- Для получения обоснованного показателя налогового потенциала Саратовской области произведен расчет его значения за 2013-2017 годы методом фактических поступлений и методом репрезентативной налоговой системы. сравнения проведен расчет налогового потенциала Саратовской области методом репрезентативной налоговой системы. Данный метод позволяет оценить налоговый потенциал по каждому налогу, зачисляемому в региональный бюджет.
- Рассмотрены проблемы построения и анализа графа совместных упоминаний компаний финансового сектора в новостных сообщениях. Изучены изменения структурных свойств графов, таких как распределение степеней вершин, плотность и связность. На этой основе сформулированы некоторые выводы относительно динамики и эволюции новостного финансового потока.
- Представлен алгоритм выделения устойчивой во времени части графа и метод маркировки новостей, относящихся к неожиданным событиям. Предложенный подход выделения событийной части графа соупоминаний может использоваться при разработке алгоритмов детектирования новых событий в финансово-экономической сфере.
- Рассмотрены проблемы моделирования пространственно распространенных социально-экономических и финансовых процессов, имеющих географическую привязку. Исследуются проблемы, возникающие при моделировании, приводятся подходы в построении матриц весов.
- Раскрыты особенности, принципы, особенности финансирования страховых компаний и специфику их организации на настоящее время в России.
- Выявлено, что в последнее время регионы России активнее использовали субфедеральные облигации для финансирования регионального долга. Тем не менее, ликвидность российского рынка субфедеральных облигаций по-прежнему остается низкой, а региональные власти часто используют кредиты коммерческих банков для финансирования дефицита регионального бюджета. Выявлены ключевые факторы, влияющие на решения региональных властей о выпуске субфедеральных облигаций. Оценивались влияние следующих факторов: объем дефицита регионального бюджета, ключевая ставка ЦБ, удельный вес бюджетных кредитов в долге региона, долговая нагрузка региона, среднедушевые денежные доходы в регионе, занятые в регионе. Использованы ежемесячные данные по 85 регионам (субъектам Российской Федерации) за период 2015-2019 гг. Разработаны различные регрессионные модели для панельных данных: те, которые предсказывают вероятности ненулевого значения объема региональных облигаций, самого объема и комбинированных обобщенных линейных смешанная модель препятствий с отрицательным биномиальным распределением (оценено с помощью пакета R, предоставленного glmmTMB). Последние показали незначительную зависимость объема региональных облигаций от профицита регионального бюджета, отдавая приоритет ненаблюдаемым региональным случайным факторам.
