Цель преподавания курса - дать студентам теоретические и практические знания об эконометрических методах, наиболее часто используемых при анализе финансовых рынков, в том числе анализе одномерных и многомерных временных рядов, моделей волатильности, подходов к тестированию предсказуемости финансовых временных рядов и моделированию ценообразования финансовых активов.
В соответствии с целью студенты должны усвоить методы эконометрического моделирования финансовых рынков и их практической реализации. Кроме того, они должны научиться содержательно интерпретировать полученные результаты. Практические занятия с применением пакета прикладных программ являются составной частью курса, обеспечивающей освоение студентами необходимых навыков и опыта при анализе финансовых данных.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические и эконометрические модели финансовых рынков; этапы, методы и средства решения задач исследования и эконометрического моделирования финансовых показателей; методы, модели и приемы прогнозирования и моделирования тенденций на финансовых рынках;
Уметь: планировать и организовывать научные исследования, применяя эконометрический инструментарий при расчете финансовых показателей, определении переменных, оценке эконометрических моделей, проверке гипотез и значимостей коэффициентов, составлении выводы о наличии корреляции; анализировать и использовать различные источники финансовой информации для проведения экономических расчетов с использованием эконометрического инструментария;
Владеть: методикой проведения эмпирических и прикладных исследований, навыками обработки экспериментальных данных, навыками использования программного обеспечения для построения и анализа эконометрических моделей; навыками применения эконометрических методов для проведения финансовых расчетов и анализа финансового рынка.
