5 ноября в Саратовском государственном университете начала свою работу Международная молодёжная научно-практическая конференция «Математическое моделирование в экономике, страховании и управлении рисками». Мероприятие проводит Саратовский государственный университет совместно с Международной научной ассоциацией (ISCASS).
Открыл конференцию профессор кафедры математической экономики, заместитель председателя оргкомитета конференции В.А. Балаш. Владимир Алексеевич предоставил слово проректору по научно-исследовательской работе А.В. Стальмахову. Андрей Всеволодович поприветствовал участников от имени ректора СГУ А.Н. Чумаченко и президента СГУ Л.Ю. Коссовича. «Я желаю участникам конференции творческого обсуждения, научных и практических результатов в области экономико-математического моделирования и управления рисками в финансовой деятельности, страховании, банковском деле, экономическом прогнозировании, инвестировании, финансовом анализе и других разделах экономических знаний», – добавил проректор. Завершая своё выступление, Андрей Всеволодович пожелал участникам, чтобы риски для них были только объектом научных исследований.
С приветственным словом также выступил заведующий отделением статистики, анализа данных и демографии НИУ «Высшая школа экономики», заместитель председателя оргкомитета конференции профессор В.С. Мхитарян. Владимир Сергеевич поздравил участников с началом конференции. Профессор подчеркнул, что проблема риска – не самая приятная: «К сожалению, избавиться от этого нельзя. Но сегодня, в условиях глобализации, ответственность за принятие решения и ущерб в случае неверных выводов очень велики».
В.С. Мхитарян напомнил собравшимся, что конференция проходит в Международный год статистики, который был учреждён по инициативе ООН. Моделирование реальных процессов зависит от качества исходной информации. «По финансовой эконометрике Саратов – очень продвинутый город. В СГУ создан Институт рисков. И очевидно, что это направление будет в дальнейшем развиваться, – заметил Владимир Сергеевич. – Эта конференция очень важная для молодёжи, потому что на таких встречах молодые исследователи могут сопоставить свои результаты с выводами своих товарищей. Очень важно уметь оценивать свой уровень». В завершение своего выступления В.С. Мхитарян сказал, что он как руководитель отделения статистики, анализа данных и демографии НИУ «ВШЭ» готов к дальнейшему сотрудничеству с участниками.
В.А. Балаш зачитал письмо профессора из Турции Э.Ш. Шуле, которая не смогла присутствовать на конференции. В своём обращении она поприветствовала участников от имени Международной научной ассоциации: «Это уже не первое совместное мероприятие, организованное нашей ассоциацией и СГУ. Предыдущий опыт показал, что участие научного сообщества из разных стран позволяет найти неординарные, оригинальные решения для самых сложных и агрессивных вызовов, один из которых – большая нестабильность мировой экономики и финансов. Я рада, что лучший потенциал наших стран нацелен на решение глобальных экономических проблем. Моделирование экономических процессов и рисков является одним из самых передовых инструментов нахождения оптимальных практических решений. Эта комплексная область науки требует привлечения знаний как математиков, так и экономистов и финансистов. Очень отрадно, что молодые учёные, теоретики и практики из разных отраслей откликнулись на наш призыв принять участие в конференции», – заключила Эрчетин Шефика Шуле.
После торжественного открытия началось пленарное заседание; были представлены доклады «Математическая модель энергопотребления в организациях бюджетного сектора», «Особенности формирования антирисковой политики в кредитных предпринимательских структурах», «Моделирование управления долговыми рисками в регионе», «Оптимизация величины субсидий в бюджете субъекта РФ на сельскохозяйственное страхование».
С сообщением «О новых индикаторах рынка ценных бумаг» выступил заведующий кафедрой математической экономики СГУ, профессор С.И. Дудов. Его доклад был посвящён математическим задачам, решение которых можно использовать при построении индикаторов рынка ценных бумаг. Сергей Иванович отметил, что его выступление не будет касаться рисков напрямую, однако правильное прогнозирование цен позволяет существенно снизить риски при формировании портфеля ценных бумаг». В своём докладе С.И. Дудов предложил математические модели, которые позволят спрогнозировать поведение цен на акции в следующий момент времени, выстроить нижние и верхние границы колебания стоимости. Отвечая на вопрос о практическом использовании этих моделей, С.И. Дудов предложил создавать программы, которые способны делать прогноз наиболее адекватным.
Заседания секций будут проходить в течение трёх дней. 7 ноября конференция завершится пленарным заседанием, на котором с докладами выступят руководитель Института рисков СГУ, доцент кафедры математической экономики С.П. Сидоров, профессор кафедры математической экономики В.А. Балаш и профессор кафедры финансов и кредита С.В. Ермасов.
