Top.Mail.Ru
Skip to main content Skip to search

РФФИ поддержал проект сотрудников СГУ

28.03.2013
Рубрика: 
Информационная заметка
Источник: 
BezFormata.Ru

Проект «Моделирование влияния экзогенных процессов на волатильность финансовых инструментов и построение новых индикаторов финансового рынка» (номер 13-01-00175) получил поддержку Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Руководитель проекта – заведующий кафедрой математической экономики профессор Сергей Дудов. Участниками проекта являются сотрудники кафедры – профессор Владимир Балаш и руководитель Института рисков СГУ Сергей Сидоров.

Индикаторы фондового рынка, способные в упрощённом по математической структуре виде достаточно адекватно отражать динамику рыночных параметров, играют важную роль в инвестиционном анализе. В проекте будут предложены новые модели индикаторов, построение которых предполагает решение задач по оценке или приближению сегментных функций, отражающих ценовые тренды, сегментными функциями простого вида с помощью методов теории приближений, негладкого анализа и теории экстремальных задач. В рамках реализации проекта планируется разработать модели для анализа влияния экзогенных процессов (таких, например, как новостной поток) на волатильность финансовых инструментов.

Исследования по моделированию влияния экзогенных процессов на волатильность проводятся в Институте рисков совместно с коллегами из Брунельского университета (Лондон, Великобритания).

По материалам Института рисков