На XII Международной научной конференции «Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества имени С.А. Айвазяна», прошедшей Высшей Школе Экономики 21-23 сентября 2023 г., с докладом «Применение марковских моделей со множеством состояний для прогнозирования кредитных рейтингов» выступила кандидат экономических наук, зав. кафедрой финансов и кредита Балаш Ольга Сергеевна. Содокладчиком является доцент кафедры теории функций и стохастического анализа механико-математического факультета Алексей Раисович Файзлиев.

В своем выступлении О.С. Балаш отметила, что для оценки банками вероятности дефолтов заемщиков, необходимо применять экономико-математическое моделирование. В докладе приведен анализ портфеля потребительских кредитов, основанный на предположении об однородности кредитного качества и уровня кредитного риска всех заемщиков, входящих в портфель. При моделировании использовались  марковские модели миграции кредитных рейтингов с различной структурой матрицы переходов.

Следует отметить высокий статус проведения конференции. Организаторами выступили Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Департамент статистики и анализа данных, Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений), Центральный экономико-математический институт Российской академии наук, Московская школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова.