С 16 сентября в Саратовском университете начнётся лекционный курс «Случайные процессы и анализ временных рядов». Обучение будет проводиться в рамках проекта, поддержанного Фондом некоммерческих программ «Династия».

Преподаватель университета Лафборо (Великобритания) Н.Б. Янсон познакомит студентов 4 курса факультета нелинейных процессов с математической основой анализа экспериментальных и статистических данных. С учётом общего количества студентов, обучающихся на факультете нелинейных процессов, на курс могут дополнительно записаться ещё 15 человек.

Лекции будут интересны и полезны для всех студентов, аспирантов и сотрудников Саратовского университета. В связи с чем посещать их могут все желающие.

В начале занятий  слушателей познакомят с основами статистических методов, использующихся для анализа случайных данных, для которых последовательность во времени не важна. Затем будет сделано краткое введение в теорию случайных процессов и подчёркнута важность порядка событий во времени. Основная часть курса посвящена хорошо разработанным и опробованным теориям и методам, связанным с анализом данных. В заключение студенты узнают о наиболее современном и математически наиболее сложном методе выявления временных масштабов в экспериментальных данных – вейвлетном анализе.

Конспекты, слайды лекций и задачи для семинаров будут представлены на английском языке. После завершения курса студентам предстоит сдать экзамен по дисциплине.

Желающим посещать занятия необходимо предварительно зарегистрироваться в деканате факультета (VIII корпус, 60 аудитория) до 10 сентября. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 51-45-40, 52-38-64.

Занятия будут проходить во вторник в 10:00 и в субботу (13:50, 15:35).

На сайте факультета нелинейных процессов создана страница, посвящённая данному курсу, где будут выкладываться методические материалы